《C13030金融衍生品系列课程之二：期权介绍答案汇总》由会员分享，可在线阅读，更多相关《C13030金融衍生品系列课程之二：期权介绍答案汇总（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、C13030金融衍生品系列课程之二：期权介绍答案汇总1. 你买入 1份 PTA 10月价格为 105美元的认沽期权，权利金为 5美元。PTA股价跌至 90美元时，你的获利或损失应该为（获利 1,000美元）。2. 一位投资者持有 1份认沽期权，行权价格高于标的股票的市场价格。因此，这份期权为(价内期权)。3. 下列（持有与空头认购期权行权价格相同的标的股票认沽期权）情况不能备兑沽出认购期权。4. 期权的波动率衡量了（标的证券价格变化的幅度）。5. 你以每股 99美元的价格卖空 100股 IBM股票。为了保护自己，你买入 1份IBM 7月每股 99美元的认购期权（一份标准美股期权合约对应 100
2、股股票），权利金为 3.5美元。如果 IBM股价涨至 111美元，你的获利或损失应该为（损失 350美元）。6. 期权中的 Theta表示（时间推移对期权权利金的侵蚀）7. 多头认购期权的持有者拥有（在固定期限内以固定价格买入证券的选择）。8. 多头认沽期权的持有者拥有（在固定期限内以固定价格卖出证券的选择）。9. 在无冲抵资产的情况下买入或卖出期权合约被称为（无备兑）。10. 如果标的股票在认购期权期限内派息，则在其他条件不变的情况下，认购期权的价值将(下降)。11. 期权处于（平价）情况时时间价值最高。12. 一位投资者卖出 1份认购期权，行权价格低于标的股票的市场价格。因此，这份期权为（
3、价内期权）。13. 下列关于美式期权的表述正确的一项是（可以在到期日之前任何时间行权）。14. 你卖空一支股票，并买入认购期权，以保护头寸。如果股票价格下跌，你应该（以市价买入股票，让认购期权过期失效）。15. 你以 35美元的价格买入 100股 RCA。RCA 的价格涨至 100美元。你买入 1份 RCA 2月 100美元的认沽期权，权利金为 5美元。如果 RCA股价跌至 85美元，你以这一价格卖出股票，你的获利或损失应该为（获利 6,000美元）。16. 你买入 1份 IBM 6月 102 认沽期权，权利金为 4。如果 IBM股价跌至 79，你应该（立即行权）。17. 对于相同的标的证券，
4、 （空头认购期权）策略的潜在损失最大。18. 如果期权持有者不在合约期限内采取行动，则下列（卖方归还权利金）不会发生。19. 期权权利金的公式为：（权利金=内在价值+时间价值）多项选择题下列关于美式期权的表述错误的是（ ）。只能在到期日行权只能在美国购买并交易行权价格相同的情况下，比欧式期权的要求更为严格判断题1.期权权利金的公式是:权利金 = 内在价值 - 时间价值。（错误）2.你买入 1份 IBM 3月交易价格 130美元的认购期权，权利金为 4美元。如果IBM当前交易价格为 145美元，则当前标的股票的价格低于行权价格。（错误）3.期权中的 Theta表示时间推移对期权权利金的侵蚀（正确）
