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1、6-1 主讲：李宗璋主讲：李宗璋 Email:lizongzhang9 Email:lizongzhang9 TEL: 189TEL: 189- -28862886- -13561356 OFFICE: OFFICE: 经管学院经管学院812812室室 华南农业大学经管理学院会计系华南农业大学经管理学院会计系 CHAPTER SIX Dummy Variable Regression Models 6-2 定性的因素如何引入模型 二分定性变量：性别，文理科，是否参加社 团组织，. 多分定性变量：大学四个年级，东部中部西 部，春夏秋冬,行业，文化程度. 6-3 分析过程 数据来源：经管学院201
2、2级高考及第一学年成绩 Sample: 805 定性变量如何引入模型？ 1234 : GPABBBBu=+ econometric model 高考文科女生高考文科女生 6-4 样本数据 6-5 结果如何解读？结果如何解读？ 6-6 6.1 The Nature of Dummy Variables Dummy variable: 虚拟变量虚拟变量 具备或不具备某种性质具备或不具备某种性质 Binary variable Indicator variable Categorical variable 把定性因素定量化把定性因素定量化 6-7 虚拟变量虚拟变量 用符号用符号D表示虚拟变量表示虚拟
3、变量 用取值为用取值为1的事件定义虚拟变量的名称的事件定义虚拟变量的名称 Female: female=1 女性女性 Married：married=1 已婚已婚 基准类：基准类：base group，benchmark group 虚拟变量取值为虚拟变量取值为0的一类的一类 6-8 ANOVA 方差分析模型 () () 12 12 1 1 0 ii YBB femaleu E Y femaleBB E Y femaleB =+ =+ = Intercept shift Differential intercept coefficient 6-9 Table 6-1 Food expendit
4、ure in relation to after-tax income, sex, and age. 6-10 6-11 Table 6-2 Food expenditure in relation to after-tax income and sex. 6-12 equation eq6_4.Ls foodexp c sex 6-13 Compare 6-5 & 6-4 如果将女性作为如果将女性作为base group 回归模型有何变化？回归模型有何变化？ 6-14 为什么不引入两个虚拟变量？为什么不引入两个虚拟变量？ Dummy variable trap Perfect colline
5、arity 6-15 Error Message! Near Singular Matrix! Eviews软件中当变量间存在完软件中当变量间存在完 全相关性时或是当全相关性时或是当样本容量样本容量太少太少 会提示“会提示“near singular matrix”， 近奇异矩阵近奇异矩阵 6-16 虚拟变量设置的原则： 定性变量有m种分类，则引入m-1个虚拟变 量 6-17 Table 6-3 Union membership in the private sector and right-to-work laws. 6-18 Figure 6-1 Unionization in priva
6、te sector (PVT) versus right-to- work-law (RWL) states. 6-19 6.2 ANCOVA 协方差分析模型协方差分析模型 6-20 equation eq6_9.ls foodexp c sex atincome 6-21 Figure 6-2 Food expenditure in relation to after-tax income. 6-22 6.5 虚拟变量和普通变量的交互项虚拟变量和普通变量的交互项 男女的边际消费倾向之间有差异吗？男女的边际消费倾向之间有差异吗？ 6-23 6.5 Differential Slope Coef
7、ficient () () 123 123 13 1, 0, ii YBB femaleB incomeu E Y femaleincomeBBB income E Y femaleincomeBB income =+ =+ =+ () ()() () 1234 1234 13 1, 0, ii YBB femaleB incomeBfemale incomeu E Y femaleincomeBBBBincome E Y femaleincomeBB income =+ =+ =+ 6-24 Figure 6-4 Comparing two regressions. 6-25 Table 6
8、-6 Results of regression (6.23). 6-26 Table 6-7 Personal savings and disposable personal income, United States, 1970-1995. 6-27 Table 6-8 Regression results of savings-income relations. 6-28 6.3 Regression on a Quantitative Variable and a Qualitative Variable with more than Two Classes of Categories
9、 定性变量有定性变量有m种分类，则引入种分类，则引入m-1个虚拟变量个虚拟变量 6-29 6.3 多分定性变量 Table 6-4 Top Business Schools and their Acceptance Rates, Tuition Costs, and Regions 6-30 Regional differences in public school teachers salaries, 1951. 6-31 equation equ6_16.ls pay c d2 d 6-32 equation equ6_17.ls pay c d2 d3 pps 6-33 Figure 6
10、-3 Average annual salary (AAS) and per pupil spending (PPS). 6-34 6.4 Regression on One Quantitative Variable and Several Qualitative Variables 6-35 6.4.1 交互影响交互影响 () () () () 1234 1234 124 134 14 3 3 1,1, 1,0, 0,1, 0,0, ii YBB femaleB blackB eduu E Y femaleblackeduBBBB edu E Y femaleblackeduBBB edu
11、 E Y femaleblackeduBBB edu E Y femaleblackeduBB edu B B =+ =+ =+ =+ =+ = = 收入差距： 黑人女性 白种人女性 黑人男性 白种人男性 黑人 2 2 B B = = 女性黑人男性 白种人女性 白种人男性 性别效应性别效应 人种效应人种效应 6-36 Interaction Dummy () () () () 12345 12345 125 135 15 () 1,1, 1,0, 0,1, 0,0, ii YBB femaleB blackBfemale blackB eduu E Y femaleblackeduBBBBB
12、edu E Y femaleblackeduBBB edu E Y femaleblackeduBBB edu E Y femaleblackeduBB edu =+ =+ =+ =+ =+ 收入差距： 黑人女性 白种人 34 3 24 2 BB B BB B =+ = =+ = 女性 黑人男性 白种人男性 黑人女性黑人男性 白种人女性 白种人男性 性别效应在不同人种间有差异性别效应在不同人种间有差异 人种效应在不同性别之间有差异人种效应在不同性别之间有差异 6-37 Table 6-5 Aggregate contributions U.S. political parties, 1982.
13、 6-38 6.6 虚拟变量在季节分析中的应用虚拟变量在季节分析中的应用 Seasonal patterns 6-39 6-40 如何生成季度虚拟变量序列？ Eviews Commands: series d2=seas(2) series d3=seas(3) series d4=seas(4) 6-41 反映四个季度的三个虚拟变量反映四个季度的三个虚拟变量 6-42 Table 6-9 Actual, forecast and seasonally-adjusted refrigerator sales, United States, 1978-1985. 6-43 Figure 6-5
14、Sales of refrigerators, United States, 1978:1-1985:4. 6-44 Table 6-10 Linear probability model of mortgage applications. 6-45 Table 6-11 Determinants of direct air fares to Cleveland. 6-46 Table 6-12 Dividends and after-tax profits, 1999-12003-3. 6-47 本章重点本章重点 定性变量的引入：二分，多分 虚拟变量系数的解释 虚拟变量和定量变量的交互项的系数的解释
