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1、Chap 1 The Nature and Scope of Econometrics 主主讲讲：李李宗宗璋璋 Email: Email: Lizongzhang9 Lizongzhang9 TEL: 189TEL: 189- -28862886- -13561356 OFFICE: OFFICE: 经经管管学学院院812812室室 华华南南农农业业学学经经管管理理学学院院会会计计系系 OutlineOutline o1.1 What is Econometrics?1.1 What is Econometrics? o1.2 Why study Econometrics?1.2 Why st
2、udy Econometrics? o1.3 The Methodology of Econometrics1.3 The Methodology of Econometrics Course IntroductionCourse Introduction 1.1 What is Econometrics?1.1 What is Econometrics? oEconometrics: Econometrics: 经经济济计计量量学学（计计量量经经济济学学） nNarrow sense: economic measurementNarrow sense: economic measuremen
3、t nBroader sense:Broader sense: oBiometrics: Biometrics: 物物计计量量学学 1.1 What is Econometrics1.1 What is Econometrics o经经济济计计量量学学：利利用用经经济济理理论论、数数学学、统统计计 推推断断等等具具对对经经济济现现象象进进分分析析的的门门社社 会会科科学学。 oEconometricsEconometrics maymay bebe defineddefined asas thethe socialsocial sciencescience in in whichwhich t
4、hethe toolstools ofof economiceconomic theorytheory, , mathematics,mathematics,andandstatisticalstatisticalinferenceinferenceareare appliedapplied toto thethe analysisanalysis ofof economiceconomic phenomenaphenomena. . Economic Theory by Arthur S. Economic Theory by Arthur S. GoldbergeGoldberge (19
5、64) (1964) Two branches of Econometrics Two branches of Econometrics oTheoretical econometrics Theoretical econometrics 理理论论经经济济计计量量学学 oApplied econometricsApplied econometrics 应应用用经经济济计计量量学学 1.1 What is Econometrics?1.1 What is Econometrics? o经经济济计计量量学学和和经经济济学学的的差差异异 o经经济济计计量量学学和和统统计计学学的的差差异异 o举举例例
6、：薪薪酬酬 薪薪酬酬分分析析：经经济济学学的的视视角角 o古古典典经经济济学学派派的的资资决决定定论论： n资资是是维维持持活活所所必必须须的的活活资资料料的的价价值值 o新新古古典典经经济济学学派派的的均均衡衡资资论论： o需需求求价价格格劳劳动动的的边边际际产产；供供给给价价格格劳劳 动动的的产产成成本本和和闲闲暇暇效效用用 o制制度度学学派派 n劳劳动动者者所所处处的的产产业业 n劳劳动动者者所所拥拥有有的的资资本本 薪薪酬酬分分析析：统统计计学学的的视视角角 o收收集集数数据据： o处处理理数数据据：图图表表 o分分析析数数据据：描描述述分分析析& &推推断断分分析析 o数数据据解解释
7、释 o得得出出结结论论 案案例例：财财务务总总监监薪薪酬酬差差异异分分析析 o数数据据：20172017年年上上市市公公司司, ,财财务务总总监监薪薪酬酬及及个个 特特征征CSMARCSMAR数数据据库库 o性性别别？年年龄龄？学学历历？业业？经经营营绩绩效效？ o统统计计分分析析法法 n描描述述性性统统计计分分析析 n推推断断性性统统计计分分析析 o思思考考：如如何何选选择择适适当当的的统统计计分分析析法法？ 1.2 Why Study Econometrics?1.2 Why Study Econometrics? o验验证证经经济济理理论论/ /推推断断 o提提供供数数值值估估计计 o对
8、对模模型型进进检检验验 薪薪酬酬分分析析：经经济济计计量量学学的的视视角角 o经经济济理理论论 o数数学学 o统统计计推推断断 1.3 The Methodology of Econometrics1.3 The Methodology of Econometrics 1. 1.Creating a statement of theory or hypothesisCreating a statement of theory or hypothesis 2. 2.Collecting DataCollecting Data 3. 3.Specifying the mathematical mo
9、del of theorySpecifying the mathematical model of theory 4. 4.Specifying the econometric modelSpecifying the econometric model 5. 5.Estimating the parameters of the chosen Estimating the parameters of the chosen econometric modeleconometric model 6. 6.Model specification testingModel specification t
10、esting 7. 7.Testing the hypothesis derived from the modelTesting the hypothesis derived from the model 8. 8.Using the model for prediction or forecastingUsing the model for prediction or forecasting Step 1: Step 1: Creating a statement of theory or hypothesisCreating a statement of theory or hypothe
11、sis o资资由由劳劳动动的的资资本本决决定定 n资资历历（年年龄龄） n学学历历 o研研究究目目标标： n资资历历对对资资的的影影响响效效应应是是什什么么？如如何何量量化化？ n学学历历对对资资的的影影响响效效应应是是什什么么？如如何何量量化化？ Step2Step2：Collecting Collecting DataData Step2Step2：Collecting Collecting DataData o20172017年年年年报报 o职职位位：财财务务总总监监，职职位位代代码码：00380000A000380000A0 o样样本本容容量量：10951095家家公公司司，剔剔除除了
12、了信信息息不不全全，任任职职不不 年年，薪薪酬酬最最低低5%5%及及最最的的5%5%。 变变量量含含义义 o教教育育背背景景：D0501b D0501b 教教育育背背景景 - - 1=1=中中专专及及 中中专专以以下下，2=2=专专，3=3=本本科科，4=4=硕硕研研究究 ，5=5=博博研研究究，6=6=其其他他（以以其其他他形形式式 公公布布的的学学历历，具具体体见见该该记记录录的的备备注注）。 o职职位位代代码码：职职位位代代码码：0038000000380000A A0 0 n最最后后两两位位表表示示具具体体管管理理向向，A A财财务务 Step 3 & 4Step 3 & 4 设设定定
13、数数学学和和经经济济计计量量模模型型 o数数学学模模型型 = + +AgeAge+ +EducationEducation o经经济济计计量量学学模模型型 = + +Age+Age+EducationEducationu u u : u : 随随机机误误差差项项 预预期期：B B1 10,0, 年年龄龄越越长长，资资越越； B B2 200， 学学历历越越，资资越越。 StepStep 5 5 估估计计模模型型的的参参数数 o估估计计法法：最最小小乘乘法法 oExcelExcel 数数据据分分析析 回回归归 模模型型估估计计结结果果 Step 6: Model Step 6: Model sp
14、ecification specification testingtesting 模模型型设设定定的的 检检验验 o模模型型的的函函数数形形式式是是否否正正确确？ n资资和和年年龄龄之之间间是是线线性性的的关关系系吗吗？ o模模型型是是否否有有遗遗漏漏变变量量？ oChap 7 Chap 7 模模型型选选择择：标标准准与与检检验验 Step 7:Step 7: 检检验验源源自自模模型型的的假假设设 oChap 3 & 4Chap 3 & 4 ： t t检检验验 Step 8:Step 8: 利利用用模模型型进进预预测测 o根根据据财财务务总总监监的的个个特特征征预预测测其其年年薪薪。 关关于于
15、该该案案例例的的思思考考 o模模型型对对现现实实现现象象的的解解释释程程度度如如何何？是是个个 好好的的模模型型吗吗？ o关关于于学学历历的的测测度度？ o关关于于资资历历的的测测度度？ n年年龄龄 n任任职职时时长长 n任任职职经经历历 DATADATA o横横截截面面数数据据Cross-sectional data o时时间间序序列列数数据据Time Series dataTime Series data o合合并并数数据据 Pooled dataPooled data o面面板板数数据据Panel dataPanel data Pooled data Pooled data 合合并并数数据据 o Data often contain information on a relatively small number of cross-sectional units observed over time. n time series data on GDP for a number of European nations Panel data Panel data 面面板板数数据据 o There are large numbers of cross-sectional units obser
