上海证券交易所特定参与者接口规格说明书基金公司卷

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1、上海证券交易所技术文档IS118上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）（1.0版）上海证券交易所二一七年八月上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）1.0版 发布说明2017年8月修订内容：1、 调整下一交易日使用的ETF定义文件的上传时间为18:00-24:00及下一交易日的0:00-8:00.（周五的情况也适用）2、 文档名称由IS103 ETF基金公司接口规格说明书调整为IS118上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）3、 增加1S104托管银行（含基金公司）接口规格的基金公司接口部分章节，原IS104文档废止4、 删除不符合本技术接口文档定位的纯

2、业务描述内容。2013年1月修订内容：1、 明确证券数量的单位，成份证券为债券时，单位为手，其余为股/份。2、 根据债券相关内容修正替代金额计算公式、现金替代比例计算公式、IOPV计算公式。3、 当定义文件publish IOPV flag字段取值为N时，公告文件的Publish字段应为02012年12月修订内容：1、 根据所内纪要，定义文件上传时增加对账户及PBU有效性、指定关系的检查，增加对深圳成份股的代码校验。2、 定义文件中IOPV发布类型增加“交易系统不计算IOPV，也无需通过行情发布”。3、 补充说明对于各类型ETF，IOPV发布类型为Y时的计算公式。4、 根据债券ETF，将所有成

3、份股改为成份证券。2012年6月修改内容：删除文档中关于1.0格式定义文件相关内容。2012年5月修改内容：1、 明确现金替代金额计算精度；2、 明确现金替代比例、现金替代额计算过程中，使用的替代价格取值新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书1.3版 发布说明2011年11月修改内容：1、根据后台增强版及流程优化方案，对2.0 ETF定义文件优化： 开市后禁止通过ETFPut上传定义文件。 公告文件标志文件格式与内容同定义文件 2.0格式定义文件上传时间修改为每个交易日的0：00-8：00，22：00-24：00 2.0格式中，若成份股为非沪市股票，成份股数量不必须为100的整数倍 通过

4、ETFPut上传时只校验账户和PBU、深圳股票的格式，不校验指定关系及其正确性 修改公告文件中大小写字符、Fundid1描述有误，应为一级市场代码，对应关系不变。 Record Number改为必须大于0 返回给基金公司的公告文件名为小写 定义文件中账户和PBU可不同时为空，为空表示同前一交易日数据2、根据跨境ETF业务需求，进行以下修订： 增加成份股替代类型6，为非沪深市场成份股，必须现金替代 修订基金公司成交回报内容 对NAV和现金分红字段的取值进行了修订新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书1.2版发布说明2011年4月发布1.2版本。主要变更内容为：1、 根据业务要求，由交易系统

5、代为生成1.0格式的公告文件，新增1.0格式公告文件内容。2、 增加已发行ETF基金定义文件代码3、 用红色表示2.0格式定义文件中与1.0格式定义文件的差异部分4、 2.0定义文件中NAV字段长度改为N8(4)，成份股产品简称字段改为C8新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书1. 1版发布说明2011年1月发布1.1版本。主要变更内容为：1、 根据业务需求修订2.0格式接口。 将交易系统不用的字段改为非必填项 在定义文件中增加PBU ID和账户 删除IOPV发布字段中不通过交易所发布的两种方式 删除定义文件中的资金代码 对于替代标志为4的代码，溢价比例无意义2、 增加已发行ETF基金定

6、义文件代码3、 根据实际情况简化定义文件的处理部分描述新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书1. 02版发布说明2010年7月发布1.02版本。主要变更内容为：新增跨境ETF内容。修订说明：2010-5-27：（1）明确交易系统收到2.0格式定义文件后转发的存储网关目录，并生成的文件名。（2）将定义文件成份股中的产品简称字段由10位改为15位。（3）增加已上市ETF的交易代码。2010-6-4：（1）在定义文件中增加前一日现金差额字段，确认现金分红字段的必选属性。2010-6-21 （1）明确鹏华基金民企ETF代码为fm011； （2）Cash Divided现金分红字段的中文含义改为每

7、一基金单位分红，字段长度及取值不变。2010-6-29 修改PreTradingDay的中文注释。新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书1. 01版发布说明2010年1月发布1.01版本。主要变更内容为：新增跨市场ETF内容。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。服务电话：021-58651399通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术中心网站地址：http:/ 新交易系统专区新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书1.00版发布说明2009年11月发布正式版本。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。服务电话：021-58651399通信地址：上海市浦东南路52

8、8号上海证券交易所技术中心网站地址：http:/ 新交易系统专区 目录1简介71.1本文的目的71.2概要72接口信息流92.1文件接口说明93基金管理公司接口规格说明103.1基于文件的接口103.1.1新交易系统和基金管理公司之间的文件接口清单103.1.2定义文件及确认文件结构103.1.3定义文件及接口文件命名规范113.1.4定义文件及确认文件规格说明格式143.1.5定义文件标志文件153.1.6由基金管理公司发送至新交易系统的文件153.1.6.1ETF定义文件2.0版格式153.1.7由新交易系统发送至基金管理公司的文件203.1.7.1ETF确认文件203.1.7.2ETF公

9、告文件1.0版格式223.1.7.3过户数据文件(包含ETF申购赎回成交数据)253.2IOPV计算253.3传统接口变化263.3.1申购赎回实时成交回报数据结构263.3.2基金二级市场过户记录263.3.3沪市成份证券成交记录273.3.4非沪市资金记录273.3.5沪市资金记录283.3.6ETF一级市场记录293.3.7整体说明304ETF定义文件上传程序功能规格说明314.1登录314.2文件上传314.2.1上传时间点314.2.2上传确认314.2.3文件传输314.3主机检查314.4返回结果314.4.1上传成功314.4.2上传失败314.4.3上传次数314.5其它说明

10、324.6错误消息列表325后记33图表目录图 1：文件命名规范12表 1：新交易系统和基金管理公司之间的接口文件11表 2：来源方组别13表 3：来源方代码编码14表 4：标志文件格式16表 5：ETF 2.0定义文件的格式19表 6：ETF 确认文件的格式221 简介上海证券交易所特定参与者接口规格说明书含多卷。本文为上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）。1.1 本文的目的本文是新交易系统和基金管理公司之间的接口的功能和技术规格文档，包括两部分内容:1. 新交易系统和基金管理公司的关于交易所基金（ETF）业务的接口2. 新交易系统通过单向卫星在盘后发送基金管理公司的数据文件

11、接口2 交易所基金（ETF）文件接口规范本章节是新交易系统和基金管理公司之间的接口的功能和技术规格文档。本文详细定义了：1、新交易系统和基金管理公司之间存在的接口2、新交易系统和基金管理公司之间接口所采用的技术和标准3、通过接口交换的数据4、接口交换数据的格式5、数据如何在接口处进行交换本章节包括以下部分：第1部分：信息流这部分为新交易系统和基金管理公司之间接口的技术架构和在各接口上交换的数据的定义。第2部分：基金管理公司接口功能规格说明这部分定义基金管理公司接口的功能规格，包括基于文件的接口规格说明和基于VALUES的实时接口的规格说明，详细说明基于在每个接口上实现的功能和数据的详细结构。2

12、.1 概要本文用于描述新交易系统与基金管理公司的关于交易所基金（ETF）业务的接口。对于基金管理公司的封闭式基金业务，基金管理公司所需要的交易功能与普通券商一致，采用与普通券商一致的接入方式。关于券商的接入方式，请参考市场参与者接口技术规格说明文档；对于开放式基金业务，基金管理公司通过中国登记结算公司开展开放式基金业务，不与交易所发生直接联系。关于ETF基金业务，新交易系统与基金管理公司之间是基于文件的接口。 基于文件的接口用来在新交易系统和基金管理公司之间批量地交换数据，其中主要是ETF定义文件和过户数据文件。2.2 接口信息流2.2.1 文件接口说明基金公司与新交易系统关于现货交易的申报及

13、数据传输方式，请参考市场参与者接口规格说明文档描述。本文档侧重描述ETF定义文件和申购赎回的数据接口，ETF定义文件上传与确认的方式。为有效地与基金管理公司交换和确认ETF定义文件，新交易系统将提供给基金管理公司如下组件：文件传输及确认客户端在基金管理公司的PC上，将部署一个ETF定义文件上传程序。该程序提供如下功能：l 选择需要发送的文件，程序进行格式检查后将文件发送至新交易系统。l 通知上传人员从交易系统返回的响应结果2.3 基于文件的接口2.3.1 新交易系统和基金管理公司之间的文件接口清单新交易系统和基金管理公司间交换的数据包括如下内容：主要类型次要类型信息NGTS-FMFM-NGTS

14、非交易服务交易所交易基金ETF 定义文件是ETF定义文件确认文件是ETF公告文件是接口过户数据文件(ETF申购赎回日成交数据)是表 1：新交易系统和基金管理公司之间的接口文件2.3.2 定义文件及确认文件结构 文件接收基金公司可以通过RptGet工具及单向卫星获取闭市后文件。 文件名文件名应遵循规格说明中指定的文件名。 统一的文件结构新交易系统和基金管理公司之间交换的所有文件都为GB18030编码的文本，并必须遵循本章定义的统一的文件结构。 节段遵循统一文件结构的文件内容由节段组成。各节段由具有相同定义的多个字段行组成，代表同一类型的待处理条目。 一个节段以行“|”起始，以“|”结束。在节段定义标签中，“SectionName”应是唯一的，用于唯一地标识该节段。它应为一个字母数字型字符串，无空格，最多60个字符。“Version”标签用于描述本节段行定义的版本号。