2016年下半年上海期货从业资格：外汇掉期与货币互换考试试题

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1、1 2016 年下半年上海期货从业资格：外汇掉期与货币互换考年下半年上海期货从业资格：外汇掉期与货币互换考 试试题试试题 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、某投资者以 267 美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为 450 美分/蒲式耳的看涨期权，当 标的物期货合约价格上涨为 470 美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为_。 A6.375 美分/蒲式耳 B20 美分/蒲式耳 C0 美分/蒲式耳 D6.875 美分/蒲式耳 2、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发 现甲有若干地方不太符合标准， 于是期货公

2、司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准， 给甲开立了股指期货交易编码。 根据上述资料，请回答以下问题。 甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是_。 A净资产不低于人民币 100 万元 B申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币 50 万元 C不存在不良诚信记录 D具有累计 10 个交易日、20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近 3 年内具 有 15 笔以上的商品期货交易成交记录 3、下列关于期货公司的说法，不正确的是（） 。 A期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货 公司股权，但不得限制其股东权利 B国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的

3、期货公司停业整顿 C期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对 其进行接管 D期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理 机构可以责令调整有关部门负责人员 4、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（） 。 A中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B中国期货业协会的章程由理事会制定 C中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D中国期货业协会理事会成员通过选举产生 5、中国期货业协会是（） 。 A事业单位 B企业法人 C社会团体法人 D从事期货经营的机构 6、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（） 。 A

4、只能经营期货经纪业务 B可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务 2 C同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度 D同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度 7、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为_。 A价差 B基差 C差价 D套价 8、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。 A交易完成 15 日 B交易完成 30 日 C收到结算报告的当天 D期货经纪合同约定的时间 9、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监 会派出机构提交的材料的是（） 。 A拟设立营业部

5、的决议文件 B申请日前 6 个月月末的风险监管报表 C营业部的管理制度文本 D拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件 10、沪深 300 股指期货合约的交易代码是_。 ACU BAL CFU DIF 11、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）名推荐人的书面推荐意见。 A3 B2 C5 D1 12、某公司购入 500 吨小麦，价格为 1300 元/吨，为避免价格风险，该公司以 1330 元/吨的 价格在郑州商品交易所做套期保值交易， 小麦 3 个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。 2 个月后，该公司以 1260 元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以 1270 元/吨的成交

6、价格将持 有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为_。 A亏损 50000 元 B赢利 10000 元 C亏损 3000 元 D赢利 20000 元 13、如果套期保值者能争取到一个有利的_，套期保值交易就能赢利。 A利息 B基差 C现货价格 D期货价格 14、2 月中旬，豆粕现货价格为 2760 元/吨，我国某饲料厂计划在 4 月份购进 1000 吨豆粕， 决定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂_5 月份豆粕期货合约。 A买入 100 手 3 B卖出 100 手 C买入 200 手 D卖出 200 手 15、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手

7、 1000 元价 格卖出白糖合约 10 手， 但由于该营业部场内交易员小王操作不慎， 将丁某卖出指令敲成 “买 入” ，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户 保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至 600 元，交易员小王自作主张卖出 5 手白糖 合约，将透支的 3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 如果丁某要提起诉 讼，应当以（）为被告。 A期货公司 B期货公司营业部 C小王 D期货公司和小王 16、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。 A交易所规定标准 B经营成本或行业自律标准 C证监会规定的标准 D期货

8、公司规定的标准 17、_的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。 A移动平均线 B几何平均线 C支撑线 D压力线 18、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户 提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等， 致使乙期货公司业务大幅度下滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（） 的惩戒。 A训诫 B公开谴责 C撤销其从业资格 D行政处罚 19、我国期货交易所会员必须是（） 。 A自然人 B事业单位 C境内企业法人 D境外企业法人 20、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、

9、4 年之久，张某已经获得 了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大， 达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答 下列问题： 假设该期货公司在经营过程中，2007 年曾经由于严重违规期货交易被当地证监 局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司 欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（） 。 A予以批准 B不予批准 4 C给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准 D予以批准，但应当限制其结算业务范围 21、动用保障基金对期货投资者

10、的保证金损失进行补偿后， （）依法取得相应的受偿权，可 以依法参与期货公司清算。 A中国证监会 B财政部 C期货投资者保障基金管理机构 D期货投资者 22、 （）对期货市场实行集中统一的监督管理。 A中国期货业协会 B中国证监会 C中国证券业协会 D国务院期货监督管理机构 23、 由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影 响和制约，因而两个市场的价格变动趋势_。 A相反 B一般相同 C不一定 D完全相同 24、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期 货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给

11、他管理。 根据以上信息，回答下列问题： 根据期货从业人员执业行为准则的规定，赵某受到暂 停营业处分后，应当（） 。 A在处分期间不得从事任何与期货相关的活动 B参加协会组织的专项后续职业培训 C自我反省，公开道歉 D向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为 25、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发 现甲有若干地方不太符合标准， 于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准， 给甲开立了股指期货交易编码。 根据上述资料，请回答以下问题。 有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是_。 A期货公司会员 B期货业协会 C期货交易所 D证监会 二、多

12、项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、期货公司的董事会除应当行使公司法规定的职权外，还应当履行下列（）职责。 A研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期 货保证金安全存管监控的各项要求 B研究制定风险管理、内部控制制度 C审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和 期货保证金安全存管监控的各项要求 5 D审议并决定风险管理、内部控制制度 2、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得 了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公

13、司的资本迅速扩大， 达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答 下列问题： 该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（） 。 A张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定 B该期货公司注册资本不符合法律规定 C张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定 D该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定 3、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（） 。 A中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前 闭市等必要的风险处置措施 B中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级

14、管理人员实施提示 C中国证监会可以向期货交易所派驻督察员 D中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何 费用 4、证券公司申请中间介绍业务资格，应建立健全与介绍业务相关的（）等制度。 A风险隔离 B合规检查 C内部控制 D业务规则 5、下列表述中，正确的有（） 。 A期货公司应当加入期货业协会 B期货公司应当加入工商企业联合会 C中国期货业协会对期货公司进行监督管理 D中国期货业协会对期货公司进行自律性管理 6、从事期货交易活动，应当（） 。 A公平 B公开 C公正 D诚实信用 7、双重顶形反转形态的成立条件是_。 A有两个相同高度的高点 B有两个相同高度的低点

15、 C向下突破颈线 D向上突破颈线 8、期货从业人员应当遵守的职业行为规范包括（） 。 A诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉 B以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户 的合法权益 C向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证 D当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客 户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则 9、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。 6 A编造并传播有关期货交易的虚假信息 B欺诈客户 C内幕交易 D操纵期货交易价格 10、在我国，交割仓库不得有（）行为。

16、A出具虚假仓单 B违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库 C泄露与期货交易有关的商业秘密 D违反国家有关规定参与期货交易 11、下列关于成交量和持仓量关系的说法，正确的是_。 A成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期 B只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加 C当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手)，持仓量不变，但成交量增加 D当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加 12、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（） 。 A因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构 的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未 逾 5