天津大学宏微观经济学经济学概论(4)

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1、经济学原理,1,第12章 不确定性下的行为策略,策略性行为和博弈论(12.1-4) 信息不对称条件下的行为(12.5) 风险和不确定性经济学(12.6),经济学原理,2,12.1 博弈论研究什么？,经济主体行为的环境 策略性行为 博弈论的涵义,经济学原理,3,12.1.1 经济主体的决策环境,传统经济学的理论大多都是建立在完全竞争或者完全垄断、完全信息、完全市场的假定条件下，这时经济主体一般按照边际决策，可以有一个确定的最优行为 但是，经济主体行为的环境与其他社会行为一样，很少有严格的完全竞争、完全信息、完全市场的条件，经济主体的行为选择往往就不仅取决于环境，而且取决于其他经济主体的行为。这种

2、决策环境被称为策略性环境（strategically situation）,经济学原理,4,12.1.2 策略性行为,策略性行为（strategically action） ：经济主体选择行动策略时，必须事先考虑其竞争对手的可能反应，其行为结果不仅取决于自己的行为，也取决于其竞争对手的行为，该行为就是策略性行为。 策略的涵义：每个人在决定采取什么行动时，必须考虑其他人对这种行动会做出什么反应的情况。 策略性环境和策略性行为广泛存在于经济、社会、政治、军事活动之中,经济学原理,5,策略性行为举例,Case 1 两小猜枚（matching pennies） Case 2 军备竞赛 Case 3 性

3、别战（battle of sexes） Typical Case 囚徒困境（prisoners dilemma）,经济学原理,6,囚徒困境,两个家伙，就叫张三和李四吧，合伙抢了珠宝行，却在离现场不远的地方被逮。他们被关进分隔的牢房。 检察官分别告诉他们：如果两人都不坦白，他们会因非法携带枪支的罪名各判刑年；如果其中一人招供而另一人不招，坦白者作为证人将不会被起诉，另一人将会被重判10年；如果两人都招供，则两人都会以抢劫罪名各判8年。 问：张三和李四应该选择坦白还是不坦白？,经济学原理,7,12.1.3 博弈和博弈论,博弈（game）：指某项活动，参加各方之间相互影响，存在利益冲突和对抗性，为了

4、实现自己的利益目标，需要在考虑其他参与人行动的条件下，选择和实施一系列行动和战略。简单地说，博弈就是存在策略性行为的活动。 博弈论(game theory)：研究人们在各种策略的情况（strategically situation）下如何选择策略性行为。,经济学原理,8,12.2 博弈论的分析框架,博弈的构成要素 博弈的种类 博弈的表示方法,经济学原理,9,12.2.1 博弈要素：以囚徒困境为例,1、参与人（players or actors）：张三、李四 2、行动（actions or moves）：招、不招 3、信息（information）：张三、李四分开审讯，都不知道对方选择，但是他们

5、知道各种可能的结果，而且知道对方也知道。 4、战略（strategies）：给定信息情况下的行动规则，如李四招时张三招，即（招，招） 5、支付（payoff）：指在特定战略组合下参与人得到的效用水平。 6、结果（outcome）：参与人的行动、战略或者收益的各种可能出现的组合。如张三招，李四招，则结果是（-8，-8）,经济学原理,10,12.2.2 博弈的类型,经济学原理,11,四种主要的博弈类型,经济学原理,12,12.2.3 博弈的标准表达式,博弈的标准表达式（战略表达式）：指用参与人及其战略和支付表达的博弈，包括3个方面： 参与人集合，I=(1,2,3,n) 每个参与人的战略空间Si，i

6、 =1,2,3,n 每个参与人的支付函数ui，ui= ui（s1，s2，sn）,经济学原理,13,囚徒困境的标准表达式,经济学原理,14,12.3 纳什均衡,优势战略 纳什均衡 纳什均衡的评价,经济学原理,15,12.3.1 优势战略,优势战略：指给定其他参与人战略的条件下，使自己收益最大的战略。 囚徒A的优势战略： 给定B坦白，A的优势战略是坦白。因为：UA（坦白，坦白） UA（抵赖，坦白）； 给定B抵赖，A的优势战略是坦白,因为：UA（坦白，抵赖） UA（抵赖，抵赖） ； 囚徒B的优势战略： 给定A坦白，B的优势战略是坦白； 给定A抵赖，B的优势战略是坦白。,经济学原理,16,12.3.2

7、 纳什均衡,纳什均衡（Nash Equilibrium）：所有参与人的优势战略交集 注意： 均衡的战略组合包含了所有参与者的优势战略，是优势战略的组合 均衡战略组合是每一个参与者优势战略的交集，每个参与人肯定存在优势战略，但是如果不存在交集，就没有均衡的战略组合 均衡意味着：给定A的战略SA，B有优势战略SB；给定B的战略SB，A有优势战略SA，（SA，SB）就是均衡战略,经济学原理,17,囚徒困境的纳什均衡解,A、B优势战略的交集是（A坦白，B坦白）， （B坦白，A坦白），所以（坦白，坦白）就是均衡战略，均衡支付是（-8，-8）。 虽然（坦白，抵赖）是A的优势战略，但是B并不会选择这个战略，

8、所以这时A、B优势战略的交集是空集。 同理，虽然（抵赖，坦白）是B的优势战略，但是A并不会选择这个战略，这时A、B优势战略的交集是空集。,经济学原理,18,纳什均衡的简单解法,给定一方的选择，另一方的选择是优势的；反过来，给定另一方的该选择，一方的选择也是优势的，则该选择组合是纳什均衡。,经济学原理,19,两小猜枚的支付矩阵和均衡,经济学原理,20,纳什均衡的评价,纳什均衡不是优势解，存在改进的空间 个人理性不能保证集体理性 在存在个人投机的动机场合下，行为和结果的不确定性 不完全竞争条件下市场市场机制不是有效率的，政府的干预存在可能性。,经济学原理,21,四种主要的博弈均衡类型,BNE：贝叶

9、斯纳什均衡,经济学原理,22,12.4 常见的博弈及其战略,智猪博弈 斗鸡博弈 常见的恶性竞争：价格战 公共产品供给：修路博弈 动态博弈中的威胁和承诺,经济学原理,23,12.4.1 智猪博弈,大猪和小猪，在一个猪圈里，猪圈的一头安装了食物槽，另一头安装了控制食物供应的按钮。如果按一下按钮，将有8个单位的食物进来。但是按按钮要付出相当于2个单位食物的代价，而且由于远离食物槽，所以还会少吃到一定数量的食物。在其他条件相同的情况下，大猪比小猪吃的更多。,经济学原理,24,均衡结果及其意义,多 劳 不 多 得,智诸博弈的纳什均衡是大猪按（劳动），小猪不按（劳动）,经济学原理,25,12.4.2 斗鸡

10、博弈,-3，-3,0，0,0，2,2，0,进,进,退,退,局中人B,局中人A,狭 路 相 逢 勇 者 胜,斗鸡博弈的均衡是进退，进退,经济学原理,26,12.4.3 价格战,尽管结果不是最好的，但是两家企业都只能 采取低价策略,经济学原理,27,12.4.4 公共产品供给博弈,假定张三和李四同住一村，通往公路有一段距离需要修路。修路的成本是4，如果两个人同时修，可以分担成本。张三和李四都存在出钱修路和不出钱修路的选择。考虑以下情况的博弈均衡战略 张三和李四的收益都是3 张三和李四的收益都是5 张三的收益是5，李四的收益是3,经济学原理,28,修路的囚徒困境,经济学原理,29,修路的斗鸡博弈,经

11、济学原理,30,修路的智猪博弈,经济学原理,31,讨论,最常出现的公共产品供给是哪种情况？,经济学原理,32,12.4.5动态博弈：借款博弈,甲准备开采一个价值4万元的金矿，缺1万元的资金，而乙正好有1万元资金可以用于投资。甲希望乙借钱给他，并许诺与他对半分成。但是甲借钱开矿获得利润后有两个战略选择，一个是如约向乙支付2万元，另一个战略是赖帐，自己独吞4万元收益，包括向乙借的钱。这个战略的扩展形式就是：,甲在借到钱的条件下，优势策略是不分，子博弈均衡结果是（1，4）； 乙意识到此，选择不借的策略。博弈均衡结果是（1，0），战略均衡 是（乙不借，甲不分）。,经济学原理,33,存在法律制度的情况,

12、假定如果甲不履行约定，乙有选择诉讼的战略，诉讼的成本是1万元，在得到约定的收益2万元后，仍然可以收回投资的1万元；而甲要承担所有的诉讼费用1万元和自己的诉讼成本1万元，总计2万元，,如果甲不分钱，乙当然诉讼；甲意识到诉讼威胁的存在，借到钱 后将采取分的战略；甲意识到这一点，所以借钱给甲。均衡结果 是（，），均衡战略是（乙借，甲分）,经济学原理,34,讨论,没有法律制度时，乙不借钱，采矿收益不能实现的原因是什么？ 存在法律制度时，乙愿意借钱，采矿收益得以实现的原因是什么？,经济学原理,35,法律制度的重要性,没有法律制度时，甲分钱的承诺是不可信的；存在法律制度时，乙的诉讼威胁是可信的。 本案例说

13、明，由于存在一个健全的法律制度，使一个对社会有益的合同能够顺利实现。 本例也说明，每个人都有私心，问题不是去掉人的私心，而是要建立一种制度，使一个对社会有益处的结果得到实现。,经济学原理,36,12.4.6 合作博弈,在价格战博弈中，在非合作的条件下，两家 企业都只能采取低价策略 如果两个企业联合起来，最优策略是高价， 但是这种合作具有不稳定因素,经济学原理,37,12.5 信息不对称下的行为,信息不对称及其种类 信息不对称下的行为：逆向选择 信息不对称下的行为：道德风险,经济学原理,38,12.5.1信息不对称及其种类,信息不对称（asymmetric information）：指交易双方对

14、于交易对象的信息掌握和了解程度不同。 信息不对称的种类： 事前的信息不对称：也称为隐蔽性特征，指一方有他人不知道的信息 事后的信息不对称：也称为隐蔽性行为，指一方实施他人不知道的行为,经济学原理,39,12.5.2 逆向选择,逆向选择（adverse selection）：人们在订立合同的过程中，拥有信息的一方利用私人信息为自己谋取利益，而没有信息的一方由于缺乏信息而只能从估计各种可能的结果中进行判断，无法获得合意的结果。更严重的情况是，那些最有可能造成不利后果的交易对象，往往最积极寻找交易并有可能被选中。 逆向选择发生在隐蔽性特征的情况下，其结果是市场交易减少，降低了市场效率 案例：次品驱逐

15、良品，劣币驱逐良币,经济学原理,40,12.5.3道德风险,道德风险（moral hazard）：一个没有完全受到监督的人从事不忠诚或者不合意行为的倾向。或者说，合同的一方在订立合同后有以损害另一方为代价获取自己额外收益的方式行事的可能性。 道德风险发生在隐蔽性行为的情况下，而这些行为监督成本非常高，导致市场价格上升，交易量下降。 例如保险市场：投保人投保之后降低谨慎，保险公司赔偿增加，必须提高保险价格（费率），保险数量降低，降低资源配置效率,经济学原理,41,12.5.4 隐蔽性行为的结构：委托-代理关系,现代经济学用委托-代理关系反映隐蔽性行为的信息不对称的结构： 委托人（principa

16、l）：通过合同或者命令要求代理人完成某种任务的人 代理人（agent）：通过合同或者命令接受完成某种任务的人 委托-代理关系：代理人可能从事有道德风险的行为，需要委托人从监督和激励两个方面入手，避免道德风险,经济学原理,42,劳动市场中的道德风险,雇员在缺乏监督的条件下，责任心下降，结果导致一系列不利影响：雇主增加监督成本；使用更高的工资激励；延期支付工资,经济学原理,43,公司中的委托-代理关系,股东和董事会、董事会和经理班子、经理班子和职工之间都存在委托代理关系 管理人员往往利用信息不对称追求自身利益最大化，而损害公司利润最大化的目标,经济学原理,44,12.5.5 解决信息不对称的对策,发信号（signaling）：质量高的经济主体提供信息，如文凭保修单售后服务/广告 筛选（screening）：无信息的一方引起有信息的一方披露信息的行动 信用管理：使用历史交易的记录改善信息缺乏 长期激励合同：期权、股权 政府管制：强制保险、强制评估、强制年检,经济学原理,45,12.6 风险经济学,风险的概