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1、孙兆斌 南京农业大学经贸学院,1,保险学,授课者：孙兆斌 Email：Jobinson,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,2,教学目的及要求,教学目的 本课程的目的是使学生系统地掌握保险学的基础知识，了解保险市场的基本运作机制，对于实践中常见的保险现象具备一定的分析能力。 教学要求 认真听讲，积极参与,做好笔记 独立完成每章作业和课程论文,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,3,课程的考察方法,课堂讨论和提问 课后作业和课程论文 期末考试 !前二项占较大比重(超过60%),孙兆斌 南京农业大学经贸学院,4,课程教材及参考书,教材 许谨良:保险学 参考书目 风险管理与保险，裴平译，东北财经大学出版社，20
2、02年第1版； 中华人民共和国保险法，1995年6月30日通过，10月1日施行。,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,5,保险学讲授提纲,根据课程安排，计划分八章讲授： 第一章 风险与风险管理 第二章 保险基本内容 第三章 保险合同 第四章 人身保险 第五章 财产保险,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,6,保险学讲授提纲,第六章 保险公司组织与管理 第七章 社会保险 第八章 保险监管,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,7,第一章 风险与风险管理,包括两节: 1.1 风险概述 1.2 风险管理,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,8,1.1 风险概述,一、风险的含义 风险是一种客观存在的、损失或者收益的发生具有不确
3、定性的状态。 风险是一种客观存在的状态(可以选择吗?有时可以的!) 风险是与损失或者收益相关的状态（保险中的关注？） 风险是损失的发生具有不确定性的状态,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,9,二、风险的组成要素,1、风险载体:风险具体化后所直接影响的对象。比如人身、财产、责任等。 2、风险因素：增加损失发生的频率或严重程度的因素 （1）有形（物质形态）风险因素：环境、位置、构造和使用等。,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,10,二、风险的组成要素,（2）无形（非物质形态）风险因素：主要来自观念和文化的差异。 道德风险因素：不诚实的表现 行为风险因素：不认真不谨慎（虽然未必故意） 3、风险事故：损失的直
4、接原因，自然的、人为的或者经济的。可保的和不可保的。 4、损失：价值的消灭或减少，直接的和间接的。可保的和不可保的。,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,11,三、风险的分类,1、按风险载体分： 人身风险 财产风险 责任风险 2、按风险的性质分： 纯粹风险 投机风险,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,12,三、风险的分类,3、按损失的原因分： 自然风险 社会风险 经济风险 政治风险 技术风险,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,13,四、风险的度量,标准差是常用的风险度量指标 期望：均值 方差：度量对均值的偏差 标准差：方差的开方，单位还原 变异系数：标准差与期望的比值，剔除单位影响,孙兆斌 南京农业大学经贸
5、学院,14,风险度量举例说明（价值2500￥的物品）,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,15,风险度量举例说明,期望损失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500 方差= 0.8(￥0-￥500)2+0.2 (￥2,500-￥500)2 = ￥1,000,000 标准差=￥1,000,0001/2= ￥1,000 变异系数1,000/500=2,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,16,1.2 风险管理,一、风险管理的概念：一个组织或个人为了降低风险的负面影响而进行决策和实施的过程。,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,17,二、风险管理的基本方法,（一）风险规避 （二）损失控制 （三）损
6、失融资,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,18,（一）风险规避（回避）,1、风险规避意味着将某种事故发生的可能性降低到零，即完全避免参加某项活动。 2、风险规避存在的问题 （1）可能但不可行，如与水有关的风险 （2）回避某一类风险可能面临另一类风险，如不坐船，有汽车火车飞机的风险 （3）可能造成利益受损，如新产品（新药）研制,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,19,（二）损失控制,通过降低损失发生频率和/或损失严重程度来降低损失的期望成本的行为，称为损失控制。 损失控制的两种方法 1、 防损：主要影响损失发生频率，如，飞机机械故障定期检修 2、 减损：主要影响损失严重程度，如，自动灭火系统，汽车安全气
7、囊,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,20,（二）损失控制,很多损失控制方法同时影响损失发生频率和损失严重程度，不易明确归为其中一类。如，消费品的安全检查。 损失究竟增加还是减少？要综合看。如，汽车安全气囊。汽车事故发生时气囊减少的损失，气囊意外膨胀或膨胀过力造成的损失，还有，由于安装安全气囊使司机粗心驾驶而增加的损失。,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,21,（三）损失（风险）融资,为了偿付或冲抵损失而采取的资金融通的措施，称为损失融资。 损失融资的两种方法 1、自留 2、转移,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,22,1、 自留,当损失是由个人或组织的自有基金来支付时，那么这些损失就是通过自留来融资的。
8、 自留往往有三种情况 （1）对潜在损失估计不足 （2）损失金额相对较低，经济上微不足道 （3）通过对风险和风险管理方法的认真分析，决定全部或部分承担某些风险。 当一个机构对某种可保风险采取了高度正式化的自留方法时，有时我们说这个机构已对风险“自保” 了。有些大公司还建立了专业自保公司。,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,23,2、转移,（1）保险 保险购买者向保险公司缴纳保费，保险公司接受保费，建立基金以赔付特定损失（实际上等于为这些损失进行融资）。 保险是一种风险转移措施。 （2）其他合同性的风险转移措施：销售，财产委托，租赁合同，担保合同等（谁向谁转移？ ）,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,24
9、,三、风险管理的效率原则,效率原则：采用以上风险管理手段都是要花费成本的，效率原则要求期望损失的边际减少等于采用风险管理手段的边际成本。其中，“期望损失的边际减少”实际上就是采用风险管理手段的“边际收益”。 效率原则体现了经济学中“边际收益等于边际成本”的基本原则。,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,25,方案选择!,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,26,四、风险管理的主要环节,1、设定目标 2、风险识别（主要是对前三个要素的把握） 3、风险估算：概率和强度 4、识别和评价可选择方案 5、选择方案 6、实施方案 7、监督系统：检查和评估,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,27,五、风险集合（pool）,
10、所谓风险集合就是将同类风险单位加以集合而有助于未来损失的预测，从而降低风险。风险管理中的一个非常重要的概念。类似于证券投资中的分散投资理念。我们分两种情形来分析： （一）损失不相关情形下的风险集合 （二）损失相关情形下的风险集合,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,28,（一）损失不相关情形下的风险集合,基本结论：当损失是相互独立（不相关）时，通过风险集合可以降低风险。 举例说明：甲和乙在未来一年之内都有可能遭受事故损失。每人都有20%的可能损失￥2500，80%的可能没有任何损失。假设两人的事故损失是相互独立的。 让我们来看一看，如果两人愿意平均分摊事故成本（这实际上就是一种风险集合，风险集中在一
11、块儿，资源也集中在一块儿），将会出现什么情况？,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,29,分析思路,1、没有风险集合的情况 2、有风险集合的情况 3、两种情况的比较,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,30,1、没有风险集合的情况,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,31,1、没有风险集合的情况,每一个个人的事故损失的概率分布 期望损失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500 方差= 0.8(￥0-￥500)2+0.2 (￥2,500-￥500)2 = ￥1,000,000 标准差=￥1,000,0001/2= ￥1,000 变异系数=1000/500=2,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,3
12、2,2、有风险集合的情况,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,33,2、有风险集合的情况,每一个个人的事故损失的概率分布 期望损失=（0.64）（￥0）+（0.32）（￥1,250）+（0.04）（ ￥2,500 ）=￥500 方差= 0.64*(￥0-￥500)2+0.32* (￥1,250-￥500)2 +0.04* (￥2,500-￥500)2 = ￥500,000 标准差=￥500,0001/2= ￥707 变异系数=707/500=1.414,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,34,3、两种情况的比较,我们的目的是看一看风险集合如何影响每个人的期望损失和标准差。 与没有风险集合的情况作比较，风
13、险集合没有改变每一个人的期望损失￥500。 但它将损失的标准差从￥1000降低到￥707，损失变得相对可预测了，即风险降低了。 风险集合降低了每一个个人的风险（不确定性），这是风险集合的妙处。,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,35,3、两种情况的比较,在风险集合中，再增加一个人，风险（变异系数）可以进一步降低。依此类推。 当集合参与者人数非常多时，损失的标准差（风险）就变得非常接近于零。 这个结果反映的就是大数定律。含义是集合中样本容量越大，对样本损失的预测就越准确。,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,36,（二）损失相关情形下的风险集合,损失之间常常存在不同程度的正相关 基本结论：当损失是正相关时
14、，风险集合仍然可以降低风险，但降幅没有不相关情形下大。 仍然考虑甲乙的例子。现在假设甲乙的损失是正相关的。,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,37,（二）损失相关情形下的风险集合,损失正相关意味着，当甲遭受损失时，乙遭受损失的概率大于0.2，即甲乙同时遭受损失的概率大于0.04；甲乙同时不遭受损失的概率大于0.64。 正相关意味着，极端结果出现的概率增加了，损失的标准差（风险）增加了。,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,38,（二）损失相关情形下的风险集合,正相关的一个极端情形是“完全正相关” 。 假设甲乙的损失是完全正相关的。 那么，甲受损，乙也受损；甲不受损，乙也不受损。 所以，甲乙同时受损的概率
15、和甲或乙受损的概率是一样的（0.2），甲乙同时不受损的概率和甲或乙不受损的概率是一样的（0.8）。 完全正相关时，风险集合对于降低风险无意义。,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,39,六、风险、风险管理和保险的关系,1、 风险是保险产生和存在的前提 2、 风险的发展是保险发展的客观依据 3、 保险是风险管理的传统有效的措施 4、 保险经营效益受风险管理技术的制约,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,40,第一章复习题,1、风险的含义是什么？ 2、什么是风险三要素？ 3、风险是如何分类的？ 4、常用的风险度量指标是什么？ 5、风险管理的基本方法有哪三类？ 6、什么是风险管理的效率原则？ 7、风险集合对于风
16、险管理有什么重要意义？ 8、风险、风险管理与保险之间存在什么关系？,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,41,第二章 保险基本内容,2.1 保险概述 2.2 保险市场 2.3 保险法律制度,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,42,2.1 保险概述,一、保险的本质 二、可保风险的理想条件 三、保险制度的产生与发展 四、保险的基本分类,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,43,一、保险的本质,（一）保险的定义 （二）保险与其他相似制度（或行为）的比较,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,44,（一）保险的定义,1、保险是一种经济补偿制度。这一制度通过对有可能发生的不确定性事件的数理预测和收取保险费的方法，建立保险基金；以合同的形式，将风险从被保险人转移到保险人，由大多数人来分担少数人的损失。,孙兆斌 南京农业大学经贸学院,45,（一）保险的定义,2、核心要点 （1）经济补偿是保险的本质特征
