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1、CTP多账户多策略-交易程序 C + + c t p 接口 程序化交易 经验分享 CTP简介 综合交易平台CTP（Comprehensive Transaction Platform）是由上海期货信息技术有限 公司（上海期货交易所的全资子公司）开发的期货交易平台，CTP平台以“新一代交易所 系统”的核心技术为基础，稳定、高速、开放式接口，适合程序化交易软件运用和短线炒 单客户使用。 ctp接口下载地址 本文目的 该程序是我大二暑假参加一个金融软件比赛写的，是比赛作品的其中一部分，专门用来进行 交易的。作品的目标是多账户、多策略。其中交易策略用别的语言编写，它们产生并发送交 易指令（交易账户、交
2、易合约等信息）给交易主机(即这个项目)进行买卖。因此交易主机的主 要职责是接收、解析并执行交易指令，跟踪汇报指令的交易情况。具体情况可以看我我上传的 介绍视频，那是后来提交作品时录的。 后来有几个人问起我这个程序，其中有位老师想在实盘中测试下自己的交易策略怎样，就找了 两位师弟给他做那个东西，然后让我去给他们讲要注意些什么东西，这让我想起自己一开始接 触ctp的接口时，花了不少时间去测试接口看是怎么一回事。鉴于网上ctp的开发介绍不多， 我就借这个项目分享下经验，让大家能少走些弯路就尽量少走一些。 有以下地方需要注意： 环境：VS2013 + Qt5.3(32位) + mysql(32位)(在
3、我写这个项目时ctp在windows平台上 只有32位的库) 刚接触的话先粗略浏览下“开发资料”中的内容，里面的PPT是需要细看的。我下面 讲的是些开发的经验，并不是起步教程，理解资料中的PPT是起步的关键 在初步理解概念后试着自己写一个登录发请求的例子，试着调用不同的API函数，这 些可以参考noQtCTP.rar里的内容（结合文档中的示例）。这是我开始接触ctp接口 时为了理解写的一些代码（就是登录、调用简单的API），不需要Qt库也可以编译 当需要测试交易API时，可以参考tdspiTestWithQt.rar里的内容，这是我学交易API 操作和研究回调函数时用得最多的工具了！需要Qt进
4、行编译，可以不断修改里面的 源代码然后点击界面中的按键来执行发送指令，控制台输出回调信息，大家也可以 自己写一个适合自己的研究API的小工具，既加深理解，又方便自己开发。基本上会 写这个小工具ctp接口就已经学会怎么用了，剩下的就是想怎么把它应用到软件需求 中了 虽然是程序支持“多账户多策略”，但是对于ctp接口的使用是一样的，这篇文章主要说 的是关于ctp的 项目遵循BSD协议，可以自由的使用，修改源代码，也可以将修改后的代码作为开 源或者专有软件再发布 项目不再维护更新,代码主要供学习参考 基础 理解CTP的基本用法 1. windows版本的接口文件比较多，但它们是有规律的（很多东西名字
5、很长，是因为前面都 添加了ThostFtdc这几个字符） ThostFtdcUserApiDataType.h : 定义业务数据类型，用typedef为现有类型创建同义 字，比如期货账号typedef char TThostFtdcUserIDType16，密码类型typedef char TThostFtdcPasswordType41 ThostFtdcUserApiStruct.h ： 定义业务数据结构，使用 ThostFtdcUserApiDataType.h的数据类型，调用api时就要传这里面定义好的数据结 构过去，比如执行登录操作时传一个CThostFtdcReqUserLogin
6、Field数据结构过去， 这里面就放置了上面说的账号类型和密码类型 ThostFtdcMdApi.h、 thostmduserapi.lib、 thostmduserapi.dll : 用于获取行情的 API，关键字是md，表示market data ThostFtdcTraderApi.h、 thosttraderapi.lib、thosttraderapi.dll ：用于交易操作 的API，关键字是trader 2. 开发前要有期货交易账号，经纪商代码，前置机地址（前置机地址又分行情和交易的）， 这些又分为模拟的真实的。因此自己需要去开一个户，然后和期货公司要一些模拟的账号 （记得问前置机
7、地址和经纪商代码）。如果需要真实环境的前置机地址，可以下载一个快 期交易软件，在登陆界面点击代理可以分别看到行情和交易的地址。 另外可以加一些ctp开发的讨论群，里面有各期货公司的人提供模拟账户的，当然这不是 免费的午餐咯，当需要提供手机号码时大家最好不要报真实号码，否则你懂的。另外这些 模拟账户是大家都可以用到的，导致一些回调你不知道是不是自己的操作，因此大家可以 在早上登录账号并调用API把密码改了，那样那个号那天就是你的了。我的 tdspiTestWithQt里有这样的功能（大把模拟账号没人用的，不用担心影响到别人） 3. 无论是行情还是交易API，里面都有两个类，一个是xxxSpi，另
8、一个是xxxApi，分别 代表着回调和调用。Api的函数表示主动调用，这些函数的参数要你填，交易所收到你 的请求后会把信息返回给你通过回调Spi的函数，Spi表示被调用。默认Spi什么也不 做，因此你需要继承Spi并重载需要的回调函数。回调函数里的参数就是交易所返回的信 息，不是要你填的东西，可以直接输出。每个Api都需要绑定一个Spi，这样才知道请求出 去的东西怎么返回回来。 大家可以仔细看下noQtCTP的代码，我写的TdSpi类就是继承CThostFtdcTraderSpi，而 MdSpi继承CThostFtdcMdSpi，它们的实现都是重载回调函数输出需要的信息。我里面写 的调用就像是
9、链式的反应，首先主动调用api的Init()函数，Spi的OnFrontConnected()就被 调用，在里面我又调用api的ReqUserLogin()函数，Spi的OnRspUserLogin()就会被调用告 诉我登录结果等等等。一个主动一个被动，一环扣一环，只是方便观察和理解而已，实际 生产肯定不是这样写。 调用Api的函数时，传的那些结构体中，不是每个参数都要填的，比如请求登录只需 要填名、密码和经纪商代码，那个结构体别的域空着就好了。 4. 交易API的函数远远多于行情API，但是实际要使用的其实只是其中的几个！ 可以想象我们做程序化交易无非需要的功能就是登录、查询资金、下单、撤单
10、这些功能， 而回调函数就是围绕这几个展开的。 首先你需要对照着看我之前提到的PPT里的介绍，里面都提到了我说的那几个需要的函 数；然后你可以看我用到了那些，传的参数里面填了什么，别忘了参数的含义在CTP的 两个业务数据定义的头文件中；接着看下我实现了哪些Spi回调函数，这些Spi函数又分别 对应哪些Api函数，这样你就理解全部了。 我指的代码是： i. 项目tdspiTestWithQt中的“MainWindow.h“及实现、“MySpi.h“及其实现（代码简单实 用） ii. 项目TradeServer中的“Trader.h“及实现（ctp交易API在交易机中的应用） 我代码中有注释，你需要
11、做的就是对照ppt教程和别的参考资料看下我怎么用的，特 别是传参，有哪些是需要填的，分别又代表了什么。先运行我的代码，然后改我的代 码，接着自己写一个，就达到目的了。 如果我在这里再一个一个解释函数就显得很 累赘了。 5. 在网上的一些基础教程里，以及我的noQtCTP项目中，都会调用api的Join()函数，这个是 为了防止主线程运行完直接结束程序用的，在Qt开发中并不需要。Join的意思是让另一个 线程(比如a)插入到当前线程(比如b)直到a运行结束才返回让b运行。 6. 行情API是不需要用户名登陆的，也就是说登录字段中全部用户代码、密码、经纪商全部 传空就好了 进阶 项目中需要注意的地
12、方 1. Spi创建时都会新建一个线程，Spi总是在它的那个线程中被调用。有时候你从主线程调用 Api发出的请求a，而请求b需要在a成功之后才能执行，那你只能等待Spi返回的结果A(对 应a)，然后从A中判断是不是成功再发出请求b，注意此时你是在Spi所在的线程使用Api 了（之前是在主线程中调用的）。如果业务需求中存在些共享变量，那样就要注意线程 安全了 2. Api创建时要求你告诉它放置*.con文件*的位置，这些文件是CTP跟踪记录你当前运行情 况用的，可以不理。但如果做多账户的开发，那样就要注意为每个账户的交易Api创建单 独的文件夹，以免互相覆盖 3. ctp的Api还有一个要求，它
13、限制每秒只能发送一个查询，因此1秒内不可以接连下单。 这个问题我在Tradeser中的解决方法是给每个API开一条新的线程，使用命令模式把一条 请求封装到一条命令中，有一个命令队列，在线程中每隔1秒检查命令队列有无命令，有 就发送。这样在外部看来指令都直接执行了，不需要关心限制。可参考TradeServer中的 CommandQueue.h及其实现，以及各个*Command.h及其实现。 4. 报单中有几个重要的状态标志 systemID 报单的系统编号，由交易所返回给你，对于一天的一次交易它是唯一性的 orderRef(erence) 报单的引用，由我们填了交上去，这个报单的后续情况（如提交
14、成 功、交易了多少手等等）回报时都会带上这个数字，所以我们应该保持它的唯一性， 最简单的办法就是每个交易账户每天从1开始随着提交报单来递增它 sequenceID 报单的顺序编号，对于同一个orderRef的报单，它后面发生的情况的顺 序编号会大于前面发生的事的编号，由交易所返回给你 orderStatus 报单的状态编号，由交易所返回，它有好几个值，我所遇到的全部情况 有： THOST_FTDC_OST_AllTraded 0 全部成交，报单提交上去后全部交易成功就 返回该状态 THOST_FTDC_OST_PartTradedQueueing 1、 THOST_FTDC_OST_NoTra
15、deQueueing 3表示报单提交成功了，但还在交易状态， 没有完成 THOST_FTDC_OST_Canceled 5撤单，当你发出撤单请求时，它会返回相应的带 有该标志的报单给你；或者错单，表示该单错误 THOST_FTDC_OST_Unknown a。表示Thost已经接受用户 的委托指令，还没有转 发到交易所，一般这个状态的时间极短，可以忽略 总的来说有5个状态，只需要关注这些情况就好了，a,1,3,5,0；在CTP的定义中还有 别的状态，但我一直没遇到过 5. 报单回报会遇到的全部情况 开发过程中我总结了以下情况，除了这些别的我还没遇到过。报单回报首先要分本地和远 程。 本地的回报
16、就是调用那个发报单的函数的返回值，返回值-2表示“未处理请求超过许 可数”， -3表示“每秒发送请求数超过许可数”，而0表示成功。一般而言极少失败的， 起码我做好1秒限制的措施后没试过失败。 重点是远程的回报 所有回报中分为有systemID和没systemID的，有表示这个单交易 所已经接收到并认为是合规的，已经摆上去交易了，以后你只需要根据这个systemID 和你经纪商的代码就可以准确查到报单的信息；没有表示为一个错单，交易所不接收 从状态来详细分类的话，遇到a状态的报单可以什么事都不做；遇到1、3状态的报单 可以表明在等待，可以根据sequenceID看是否要刷新本地信息；遇到5状态的报单看 有无systemID，如果有则为撤单，否则是错单；0表示该报单交易完成，本地如果没 记录过这个信息就可以记录下来然后计算费用。 我们自己试验时常见的情况有 错单： a5 等待： a3 瞬间成功: aa0 等待一会成功： a330 总之，任何一个报单，只要你产生了它并提交了出去，那保单的状态最后都会归到0 或者5的，表示成功、撤单
