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1、,MACD 指数平滑异同平均线,WR 威廉指标,指,标,MACD,12日EMA（快的指数移动平均线）的计算： EMA（12） = 前一日EMA（12） X 11/13 + 今日收盘价 X 2/13 26日EMA（慢的指数移动平均线）的计算： EMA（26） = 前一日EMA（26） X 25/27 + 今日收盘价 X 2/27 差离值（DIF）的计算： DIF = EMA（12） - EMA（26） 。 （根据差离值计算其9日的EMA，即离差平均值，是所求的DEA值。为了不与指标原名相混淆，此值又名DEA或DEM） DEA = （前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10） 用（
2、DIF-DEA）*2即为MACD柱状图。 MACD的意义：由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势。,定义：由快的指数移动平均线（EMA12）减去慢的指数移动平均线（EMA26）得到快线DIF，再用2（快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA）得到MACD柱,MACD 绿转红： MACD 值由负变正， 市场由空头转为多头。,MACD 金叉： DIFF 由下向上突破 DEA，为买入信号。,MACD死叉： DIFF 由上向下突破 DEA，为卖出信号。,DIFF 与 DEA 均为正值,即 都在零轴线以上时， 大势属多头市场， DIFF 向上突破 DEA， 可作买入信号,D
3、IFF 与 DEA 均为负值, 即都在零轴线以下时， 大势属空头市场， DIFF 向下跌破 DEA， 可作卖出信号。,MACD 红转绿： MACD 值由正变负， 市场由多头转为空头。,当 DEA 线与 K 线 趋势发生背离时 为反转信号。 场由空头转为多头。,一、DIF和DEA的值及线的位置 1、当DIF和DEA均大于0（即在图形上表示为它们处于零线以上）并向上移动时，一般表示为股市处于多头行情中，可以买入或持股； 2、当DIF和DEA均小于0（即在图形上表示为它们处于零线以下）并向下移动时，一般表示为股市处于空头行情中，可以卖出股票或观望。 3、当DIF和DEA均大于0（即在图形上表示为它们
4、处于零线以上）但都向下移动时，一般表示为股票行情处于退潮阶段，股票将下跌，可以卖出股票和观望； 4、当DIF和DEA均小于0时（即在图形上表示为它们处于零线以下）但向上移动时，一般表示为行情即将启动，股票将上涨，可以买进股票或持股待涨。,二、DIF和DEA的交叉情况 1、当DIF与DEA都在零线以上，而DIF向上突破MACD时，表明股市处于一种强势之中，股价将再次上涨，可以加码买进股票或持股待涨，这就是MACD指标“黄金交叉”的一种形式。 2、当DIF和DEA都在零线以下，而DIF向上突破MACD时，表明股市即将转强，股价跌势已尽将止跌朝上，可以开始买进股票或持股，这是MACD指标“黄金交叉”
5、的另一种形式。 3、当DIF与DEA都在零线以上，而DIF却向下突破MACD时，表明股市即将由强势转为弱势，股价将大跌，这时应卖出大部分股票而不能买股票，这就是MACD指标的“死亡交叉”的一种形式。 4、当DIF和DEA都在零线以下，而DIF向下突破MACD时，表明股市将再次进入极度弱市中，股价还将下跌，可以再卖出股票或观望，这是MACD指标“死亡交叉”的另一种形式。,三、MACD指标中的柱状图分析 在股市电脑分析软件中（如钱龙软件）通常采用DIF值减DEA（即MACD、DEM）值而绘制成柱状图，用红柱状和绿柱状表示，红柱表示正值，绿柱表示负值。用红绿柱状来分析行情，既直观明了又实用可靠。 1
6、、当红柱状持续放大时，表明股市处于牛市行情中，股价将继续上涨，这时应持股待涨或短线买入股票，直到红柱无法再放大时才考虑卖出。 2、当绿柱状持续放大时，表明股市处于熊市行情之中，股价将继续下跌，这时应持币观望或卖出股票，直到绿柱开始缩小时才可以考虑少量买入股票。 3、当红柱状开始缩小时，表明股市牛市即将结束（或要进入调整期），股价将大幅下跌，这时应卖出大部分股票而不能买入股票。 4、当绿柱状开始收缩时，表明股市的大跌行情即将结束，股价将止跌向上（或进入盘整），这时可以少量进行长期战略建仓而不要轻易卖出股票。 5、当红柱开始消失、绿柱开始放出时，这是股市转市信号之一，表明股市的上涨行情（或高位盘整
7、行情）即将结束，股价将开始加速下跌，这时应开始卖出大部分股票而不能买入股票。 6、当绿柱开始消失、红柱开始放出时，这也是股市转市信号之一，表明股市的下跌行情（或低位盘整）已经结束，股价将开始加速上升，这时应开始加码买入股票或持股待涨。,中信国安（日k）2015.052016.02,上证指数（日）,贝因美2016.032016.06（日）,指标缺陷,由于MACD是一项中、长线指标，买进点、卖出点和最低价、最高价之间的价差较大。当行情忽上忽下幅度太小或盘整时，按照信号进场后随即又要出场，买卖之间可能没有利润，也许还要赔点价差或手续费。 一两天内涨跌幅度特别大时，MACD来不及反应，因为MACD的移
8、动相当缓和，比较行情的移动有一定的时间差，所以一旦行情迅速大幅涨跌，MACD不会立即产生信号，此时，MACD无法发生作用。,利用分析周期内的最高价、最低价及周期结束的收盘价予以计算，以日威廉指标为例，其计算公式为：WR=（HnC）（HnLn）100。 其中：C为计算日的收盘价，Ln为N周期内的最低价，Hn为N周期内的最高价，公式中的N为选定的计算时间参数，一般为4或14。以计算周期为14日为例，其计算过程如下： WR（14日）=（H14C）（H14L14）100 （其中，C为第14天的收盘价，H14为14日内的最高价，L14为14日内的最低价。） 威廉指标是表示当天的收盘价在过去一段时间里的全
9、部价格范围内所处的相对位置，因此，计算出的WR值位于0100之间。越接近0值，表明目前的价位越接近过去14日内的最低价；越接近100值，表明目前的价位越接近过去14日内的最高价，从这点出发，对于威廉指标的研判可能比较更容易理解。,定义：是当天的收盘价在过去一段日子的全部价格范围内所处的相对位置，是一种兼具超买超卖和强弱分界的技术指标。,020区间时， 是WR指标的超买区， 表明市场处于超买状态， 股票价格已进入顶部， 可考虑卖出。 WR=20这一横线， 一般视为卖出线。,WR的数值范围为 0100， 其中以0为顶部， 以100为底部。,80100区间时， 是WR指标的超卖区， 表明市场处于超卖
10、状态， 股票价格已近底部， 可考虑买入。 WR=80这一横线， 一般视为买入线。,2080区间时， 表明市场上多空暂时取得平衡， 股票价格处于横盘整理之中， 可考虑持股或持币观望。,例1、 如果取6日为短期威廉指标的参数 当威廉指标数值小于15时，就可归为威廉指标的短期超买，是短线卖出信号。 当威廉指标数值大于85时，就可归为威廉指标的短期超卖，是短线买入信号。 例2、 如果取20为中期威廉指标的参数 当威廉指标数值小于20时，就可归为威廉指标的中期超买，是中线卖出信号。 当威廉指标数值大于80时，就可归为威廉指标的中期超卖，是中线买入信号。 例3、 如果取70日为长期威廉指标的参数 当威廉指
11、标数值小于10时，就可归为威廉指标的长期超买，是长线卖出信号。 当威廉指标数值大于90时，就可归为威廉指标的长期超卖，是长线买入信号。,WR指标的背离 是指WR指标的曲线的走势正好和股价K线图上的走势正好相反。和其他技术分析指标一样，WR指标的背离也分为顶背离和底背离两种。 1、当股价K线图上的股票走势一峰比一峰高，股价在一直向上涨，而WR指标图上的WR曲线的走势是在高位一峰比一峰低，这叫顶背离现象。顶背离现象一般是股价将高位反转的信号，表明股价短期内即将下跌，是比较强烈的卖出信号。 2、当股价K线图上的股票走势一峰比一峰低，股价在向下跌，而WR指标图上的WR曲线的走势是在低位一底比一底高，这
12、叫底背离现象。底背离现象一般是股价将低位反转的信号，表明股价短期内即将上涨，是比较强烈的买入信号。 指标背离一般出现在强势行情中比较可靠。即股价在高位时，通常只需出现一次顶背离的形态即可确认行情的顶部反转，而股价在低位时，一般要反复出现多次底背离后才可确认行情的底部反转。,上证指数2014.102015.11（周）,买点,卖点,中信国安（日k）2015.052016.02,80,50,20,1、反映过于灵敏，指标波动频率过快，引起信号频发现象，误差率也非常高，过多的信号和严重的误差率造成投资者不敢轻易使用它。 2、过于侧重于短线，经过仔细研究，发现并非是指标设计上的错误，只是仅仅在参数设置上过于偏重于短线，时间参数设置普遍采用一些随意性和不科学的参数,如5、10、20等，也有的设置成6、12等，都未认真考虑市场本身的运行规律。过短的时间参数是造成指标过于侧重于短线和极度敏感的重要原因。但是，随意延长时间参数设置的周期，又会使WR指标丧失原有的应用价值。,指标缺陷,
