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1、量化交易 及交易心得 李自明 2 一、量化交易 及常用的程序化平台 3 指标交易、平台使用熟悉，策略发现阶段 正式实盘交易阶段 模拟，及程序化尝试实盘阶段 策略分析与策略执行分别代码阶段 真正的量化分析阶段 软件、硬件优选升级阶段 量化交易水平提高的几个阶段 初尝 模拟 实盘 双码 硬件 量化 4 指标交易、平台使用熟悉，策略发现阶段 经常以为自己发现了秘诀，视若 珍宝，吝于示人，自己狂喜。 策略，回测收益率超高，一个月 可能百分之几百，甚至上千。 喜欢和别人PK策略收益率。 正是这种高收益激励着我们勇于前 进。 初尝 模拟 实盘 双码 硬件 量化 5 模拟，及程序化尝试实盘阶段 小问题层出不
2、穷。如双向开仓、 多开仓、不开仓、不平仓、信号 闪动等。 此时开始提升逻辑构造和代码编 写能力。 对于非IT人做程序化，可能最大 的困难是编程。然而，有的人却 在此阶段停步不前。 初尝 模拟 实盘 双码 硬件 量化 6 正式实盘交易阶段 交易一段时间之后，用策略回测 这一段时间的收益率与实盘相比 产生很大差距。 滑点如影随形、平台偶尔也会出 故障。 此时，深刻认识到回测、模拟和 实盘的差距。 初尝 模拟 实盘 双码 硬件 量化 7 策略分析与策略执行分别代码阶段 回测分析与交易，采用不同的程 序代码来实现。 在回测分析过程中开始选择更合 适的平台或工具，也认识到了系 统交易的重要性。 程序化平
3、台不仅仅是实现自动化 交易，更重要的是数据分析功能 。 初尝 模拟 实盘 双码 硬件 量化 8 软件、硬件优选升级阶段 提升计算机硬件配置以增加运算 （回测分析计算和实盘交易过程中的计算）速度。 升级网络宽带，安装交易所专线 ，主机托管等。 开发独立自主交易软件（使用api动态 链接库），功能独特化，专业化。 特别对于高频抢单类的交易，收 益对软硬件的依赖非常高。 初尝 模拟 实盘 双码 硬件 量化 多角度量化分析阶段 利用不同的程序化平台进行数据初加 工整理。 借用专业工具对数据进行深入分析（ 常见的MATLAB EXCEL等）以帮助制 定交易策略。 数学决定高度。别忘了，西蒙斯可是 世界顶
4、级数学家。 另外分析过程复杂不代表盈利的策略一 定复杂哦！ 初尝 模拟 实盘 双码 硬件 量化 量化分析 历史测试 模拟检验 实盘交易 协助系统 策略制定和执行系统 量化交易 （计算机辅助计量分析并自动交易） 其实你早就开始量化交易了！ 市场在重复中前进！但它重复的跟你理解的 可能是两个东西。 交易哲学无处不在。迷时师渡，悟了自渡。 法无定法，因市（市场）生法。 量化分析 历史测试 模拟检验 实盘交易 量化分析 模拟检验 实盘交易 量化分析 历史测试 实盘交易 A B C 量化分析 实盘交易 D E 历史测试 模拟检验 实盘交易 传统交易 高频 现成策略 不想走出这个框吗？ 因为缺少对市场的分
5、析，别人的策略拿来了，也用不好。 改进 主流中文平台：开拓者、盈智、易盛、金字塔开拓者、盈智、易盛、金字塔 。 其它：MC MT4(5) 投资家 高手 龙软（DTS） 等。 API动态链接库类：CTP 易盛 金士达 等。 分析工具：MATLAB EXCEL等。 常见中文界面程序化平台 量化分析 历史测试 模拟检验 实盘交易 量化分析 历史测试 模拟检验 实盘交易 对数据的加工、处理、分析 略 数据导入导出功能、跨品种数据引用 内盘跨品种数据引用 内外盘跨市场、跨品种、跨指标、跨周期数据引用 数据导入导出功能 量化分析 历史测试 模拟检验 实盘交易 把策略转化为程序代码，评估策略性能 函数库太少
6、，无自定义函数、很多思路不容易实现 很难实现精确分析测试 函数库、自定义函数能满足日常分析需要 性能报告详细、操作简单 与开拓者相似，但它无图表交易连线标识 除了具备其它平台具有的功能外，它还拥有更强大的 VBA自定义函数功能，但性能报告过于简洁 量化分析 历史测试 模拟检验 实盘交易 检测代码漏洞（是否完全按策略要求下单） 提供夜盘、外盘模拟交易帐户， 但全自动交易方面却总让人不满意 模拟帐户偶有断线现象， A（帐户）函数做不了模拟测试。 模拟稳定， 而且可以用帐户函数进行测试了。 提供多版本模拟环境 （在模拟中经常出现挂单撤不了的现象） 量化分析 历史测试 模拟检验 实盘交易 严格、准确、
7、迅速地执行策略 出入金方便（找不到优点，这个算优点吧） 非ctp帐户可24小时登录。 委托回报反应迅速 如果你的策略中需要处理外盘数据，那么必须用这个 平台（其它平台暂无此功能） 17 二、交易心得 18 压力测试，黑天鹅事件。（避免致命） 分批和轻仓原则令收益曲线更平滑。（仓位管理） 做好止损可以控制住风险（名家要领） 任何一个市场中，多强空弱。（比价） 顺大势而为，才能事半功倍。（多策略） 赚大赔少是常胜的真理。（平均盈利/平均亏） 量化交易的几点心得 警觉 止损 平滑 择优 赔率 顺势 实战1-超长指标 交易规则： 如果收盘价大于91天均线时买进，反之卖 出； 均线周期可优化； 交易数量
8、默认100手 Params Numeric Length(91); Numeric Lots(100); Vars NumericSeries AvgValue1; Begin AvgValue1 = AverageFC(Close,Length); PlotNumeric(“MA1“,AvgValue1); If (MarketPosition = 0 and Close1 AvgValue11 ) Buy(Lots,Open); If (MarketPosition = 1 and Close1 LastEntryDate) Sell(0,Open); End 实战二-中线指标 交易规则：
9、 如果收盘价、短期均线和长期均线呈多头排列时 ，并且DIF 在零轴之上，并大于DEA时买进； 如持有合约，收盘价跌破短期均线，平仓离场； 交易数量默认10手 Params Numeric FastLength(30); Numeric SlowLength(45); Numeric FastLength1(12); Numeric SlowLength1(26); Numeric MACDLength(9); Numeric Lots(10); Vars NumericSeries AvgValue1; NumericSeries AvgValue2; NumericSeries MACDVa
10、lue; NumericSeries AvgMACD; Numeric MACDDiff; Begin AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength); AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength); MACDValue = XAverage( Close, FastLength1 ) - XAverage( Close, SlowLength1 ) ; AvgMACD = XAverage(MACDValue,MACDLength); MACDDiff = MACDValue - AvgMACD; PlotNumeric(“M
11、A1“,AvgValue1); PlotNumeric(“MA2“,AvgValue2); PlotNumeric(“MACD“,MACDValue); PlotNumeric(“MACDAvg“,AvgMACD); If (MarketPosition = 0 and Close1 AvgValue11 and AvgValue11 AvgValue21 and MACDValue1 AvgMACD1 and MACDValue1 0) Buy(Lots,Open); If (MarketPosition = 1 and Close1 LastEntryDate) Sell(0,Open); End 最好的学习方法就是动手实验。 系统自带的交易指令范例 TB公式开发指南 anual.pdf TB的系统交易论坛 p TB的帮助文件(F1帮助) 谢谢！
