《银行从业考试《风险管理》最新分析试卷第1套.》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行从业考试《风险管理》最新分析试卷第1套.（54页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、单选题（当前1/136题，0.5分）商业银行过去筹资的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为( )。A 资本折价风险B 负债流动性风险C 资产减值风险D 投资风险正确答案：B您的答案： 筹集资金发生的波动，属于商业银行的融资流动性风险，故B正确。单选题（当前2/136题，0.5分）根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( )风险敏感度最高。A 高级计量法B 内部评级法C 标准法D 替代标准法正确答案：A您的答案： 基本指标法、标准法和高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强。单选题（当前3/136题，0
2、.5分）假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是( )。A 期权性风险B 重新定价风险C 基准风险D 收益率曲线风险正确答案：B您的答案： 此题中，商业银行属于明显的期限错配，期限错配风险也叫做重新定价风险。单选题（当前4/136题，0.5分）商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%、则三年到期后，贷款会全部归还的概率是( )。A 92.547%B 96.026%C 95.757%D 98.562%正确答案：C您的答
3、案： 1000(1-0.8%)(1-1.4%)(1-2.1%)=957.57，故全部归还概率为95.757%。单选题（当前5/136题，0.5分）商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括( )。A 银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析B 银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势C 银行贷款在不同行业中的分布D 银行不同客户的行业集中度正确答案：A您的答案： A项属于单一客户的信用风险分析单选题（当前6/136题，0.5分）下列关于中央交易对手的说法正确的是( )。A 中央交易对手不存在信用风险B 中央机构作为交易对手C 金融危机后要弱化中央交易对手D 中央交易
4、对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算正确答案：D您的答案： 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。单选题（当前7/136题，0.5分）压力测试是一种以( )为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的( )事件情况下可能发生的损失。A 定量分析，小概率B 定性分析，小概率C 定量分析，大概率D 定性分析，大概率正确答案：A您的答案： 压力测试似一种定量为主的风险分析方法，其测试对象即一些极端不利的小概率事件。单选题（当前8/136题，0.5分）在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度
5、和信心至关重要，因此( )对商业银行市场价值的威胁最大。A 社会风险B 政治风险C 声誉风险D 经济风险正确答案：C您的答案： 声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁。单选题（当前9/136题，0.5分）下列关于内部资本充足评估报告的表述，错误的是( )。A 报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件B 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C 监管机构在评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D 监管机构在评估报
6、告后，认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，监管机构可以给予银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求正确答案：C您的答案： 报告应至少包括以下内容：(1)评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。(2)评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。(3)提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。单选题（当前10/136题，0.5分）商业银行资本管理办法(试行)对国内银行2013年前已发行的不合格资本工具给予( )的过渡期。A 3年B 5年C 10年D 7年正确答案：C您的答案： 管理办法指出，允许商业银行将超额贷款损失准备计入银行资本，并对国内银行已发行的不合格资本工
7、具给予10年过渡期。单选题（当前11/136题，0.5分）商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于( )管理策略。A 风险对冲B 风险补偿C 风险转移D 风险分散正确答案：D您的答案： 通过多元化分布来分散风险。单选题（当前12/136题，0.5分）下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是( )。A 黑客攻击造成系统中断B 不当言论造成银行声誉受损C 交易员超限额交易D 信贷人员来经授权调整评级指标正确答案：B您的答案： B项属于声誉风险。单选题（当前13/136题，0.5分）下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是( )。A 交易不活跃的金融产品B 交易
8、活跃的金融产品C 场外信用衍生产品D 互换合约正确答案：B您的答案： 历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。因此，交易活跃的金融产品适合用历史模拟法。单选题（当前14/136题，0.5分）下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是( )。A 交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B 实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障C 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求D 银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不
9、同业务部门采用的风险数据不一致正确答案：D您的答案： 风险数据和财务数据是银行业务活动的重要依据，而风险信息和财务信息的不一致也是导致不同业务部门对风险信息解读有误的重要原因，因此，商业银行应建立一致的风险数据和财务数据模板，实现二者之间的有效对接和转换，保证信息的一致性单选题（当前15/136题，0.5分）在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是( )。A 负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主B 负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主C 负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主D 负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主正确答案：A您的答案
10、： 负债与资产的期限匹配时，流动性风险最低。从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分。公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。单选题（当前16/136题，0.5分）一个美式股票买入期权(CALL OPTION)在期限内某时刻的期权报价是$3.5，期权的执行价格是$10，股票价格为$12.5，则该期权的内在价值和时间价值分别是( )。A 内在价值为$2.5，时间价值为$3.5B 内在价值为$0，时间价值为$1C 内在价值为$3.5，时间价值为$0D 内在价值为$2.5，时间价值为$1正确
11、答案：D您的答案： CALL OPTION是指看涨期权，期权价格=内在价值+时间价值，该期权内在价值为12.5-10=2.5，时间价值为3.5-2.5=1。单选题（当前17/136题，0.5分）按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于( )业务条线。A 代理服务B 公司金融C 资产管理D 零售银行正确答案：D您的答案： 零售银行业务包括零售业务、私人银行业务、银行卡业务。单选题（当前18/136题，0.5分）一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的贷款，当前汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=
12、100日元，因此建议该日本出口商( )，以对冲市场风险。A 在103价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸B 在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸C 在103价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸D 在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸正确答案：A您的答案： 出口商是三个月后将收到美元现货（多头），耽心到时美元贬值下跌（日元升值），所以现在需要卖出美元期货（空头），用期货市场的盈利对冲现货的下跌。单选题（当前19/136题，0.5分）如果商业银行信贷资产分散负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。A 不变B 降低C 负相关D 增加正
13、确答案：B您的答案： 若投资于负相关或弱相关的多种客户，总体风险明显会降低。单选题（当前20/136题，0.5分）针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于( )。A 企业是否具有足够的融资能力和投资能力B 企业当期利润是否足够偿还贷款本息C 企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款D 企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息正确答案：C您的答案： 针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企业现金流量分析的侧重点有所不同。对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款；对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是
14、否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。单选题（当前21/136题，0.5分）某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了( )策略。A 风险规避B 风险转移C 风险分散D 风险对冲正确答案：B您的答案： 担保属于风险转移。单选题（当前22/136题，0.5分）( )是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。A 操作风险B 市场风险C 国家风险D 流动性风险正确答案：A您的答案： 内部程序、人员因素、信息系统和外部事件都属于操作风险的范畴。单选题（当前23/136题，0.5分）商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作 外包给专业调查机构,并根据该机构提供的调查报告,与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约
