《2016年浙江省基金从业资格：衍生工具考试试卷》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2016年浙江省基金从业资格：衍生工具考试试卷（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2016年浙江省基金从业资格：衍生工具考试试卷本卷共分为2大题60小题，作答时间为180分钟，总分120分，80分及格。一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题干后的括号内。错选、多选或未选均无分。本大题共30小题，每小题2分，60分。) 1、基金年度报告披露的主要内容有_。 A基金管理人报告 B审计报告 C投资组合报告 D托管人报告 2、根据证券投资基金管理公司督察长管理规定，证券投资基金管理公司的督察长由_。 A中国证监会委派 B总经理任命 C董事会聘任 D股东大会选举3、下列关于备兑权证的表述，正确的有_。 A备兑权证通常会增加股份公司的股本
2、 B备兑权证通常不会增加股份公司的股本 C备兑权证所认兑的股票是新发行的股票 D备兑权证所认兑的股票是已在市场上流通的股票 4、信息披露的及时性原则要求在重大事件发生之日起（）个工作日内披露临时报告。 A1 B2 C3 D45、在基金份额的募集过程中，_等募集信息披露文件向公众投资者阐明了基金产品的风险收益特征及有关募集安排，投资者能据以选择适合自己风险偏好和收益预期的基金产品。 A：基金招募说明书 B：基金成立公告 C：基金年报 D：基金定期公告 6、国外基金直销渠道的特点不包括_。 A对客户财务状况更了解，对客户控制较强 B客户可得到多样化的客户服务 C
3、易于建立双向持久的联系，提高忠诚度 D只销售一家基金公司的产品 7、我国证券业在5年过渡期对外开放的内容主要包括_。 A外国证券机构可以直接从事B股交易 B允许外国机构设立合营公司，从事国内证券投资基金管理业务 C允许外国证券公司设立合营公司，外资拥有不超过1/2的股权 D外国证券机构驻华代表处可以成为所有中国证券交易所的特别会员 8、基金宣传推介材料可能涉及的违规行为包括_。 A承诺收益或承担损失 B报中国证监会备案 C预测收益率 D明确提示风险 9、关于基金投资比例监管的规定，下列说法正确的有_。 A一只基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10% B同一基金管理人管理的
4、全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10% C基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额不得超过该基金总资产的80% D基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 10、关于现金比例变化法的说法，错误的是_。 A通过回归的算法来确定基金经理是否具有择时能力 B较为直观 C通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理的择时能力 D市场繁荣期，基金的现金或低风险、低收益资产的比例较小说明其择时能力较好11、下列不属于基金管理公司内部控制层次的是_。 A员工自律 B部门各级主管的检查监督 C公司总经理及其领导的监察稽核部
5、门对各部门和各项业务的监督控制 D独立董事的检查、监督、控制和指导 12、境内居民个人可以用_从事B股交易。 A现汇存款 B外币现钞存款 C外币现钞 D从境外汇入的外汇资金 13、我国第一只开放式基金是_，标志着我国基金业进入一个全新的发展阶段。 A华安创新 B富岛基金 C南方积极配置基金 D华安现金富利基金14、金融衍生工具的价值与基础产品或基础变量紧密相连，具有规则的变动关系，这体现了金融衍生工具的_。 A跨期性 B期限性 C联动性 D不确定性或高风险性 15、由于ETF基金标的指数调整而出现的现金替代属于_ A：可能现金替代 B：禁止现金替代 C：可以现金替代 D：必须现金替代 16、基
6、金托管人内部控制的内容包括_。 A资产保管 B投资监督 C会计核算和估值 D技术系统 17、以下证券投资风险中属于非系统性风险的是_ A：经济波动风险 B：政策风险 C：购买力风险 D：经营风险 18、申请基金托管资格要具有健全的清算、交割业务制度，清算、交割系统应当符合_。 A系统内证券交易结算资金在第二天汇划到账 B从交易所安全接受交易数据 C与基金管理人、基金注册登记机构、证券登记结算机构等相关业务机构的系统安全对接 D依法执行基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜 19、根据公司法，有限责任公司注册资本的最低限额为人民币_万元。 A2 B3 C5 D10 20、基金销售机构内部控
7、制应履行_原则。 A健全性 B有效性 C独立性 D审慎性 21、证券投资基金专业管理的表现在_。 A管理人负责基金的投资运作，基金财产的保管由独立于管理人的托管人负责 B基金由基金管理人进行专业化投资运作和组合管理 C基金管理人一般拥有众多的专业投资研究人员，掌握较为全面的专业知识 D深入研究各类市场信息能够更好地对证券市场进行全方位的跟踪与分析 22、风险低于混合型基金的基金是_。 AETF基金 B股票型基金 C平衡型基金 D债券型基金 23、证券投资基金评价业务管理暂行办法发布的意义包括_。 A使市场各方对基金评价和使用评价结果有章可循 B让基金评级业务的开展更加合规有序 C使得一些基金的
8、短期业绩排名和评奖更加公正，可信度更高 D有助于提升基金评级机构的专业水平，有利于基金评级机构的健康发展 24、基金利润分配中涉及的基金的费用包括_。 A管理人报酬 B托管费 C申购费用 D交易费用 25、目前，我国开放式基金，按照_对上市流通的有价证券进行估值。 A收盘价 B平均价 C开盘价 D加权平均价 26、初次购买封闭式基金的价格为_元。 A1 B0.99 C0.999 D1.01 27、LOF基金份额的申购、赎回采用_原则。 A份额申购、金额赎回 B金额申购、份额赎回 C金额申购、金额赎回 D份额申购、份额赎回 28、基金托管人对所托管的基金应当以_为会计核算主体。 A基金 B基金托
9、管人 C基金管理人 D基金份额持有人 29、基金销售人员在向投资者推介基金时，应禁止_的行为。 A诋毁其他基金销售机构 B接受投资者全权委托 C违规向他人提供基金未公开的信息 D账外暗中给予他人财物或利益 30、基金市场营销计划的主要内容不包括_。 A目标市场和可能存在的问题 B人力资源和企业文化 C计划实施概要、市场营销现状 D市场威胁和市场机会 二、多项选择题（在每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分，本大题共30小题，每小题2分，共60分。) 31、开放式基金的买卖价格以_为基础。 A：市场供求关系 B：市
10、场存款利率 C：基金份额净值 D：基金份额总额 32、基金管理人应当自收到核准文件之日起_个月内进行封闭式基金的发售。 A：2 B：3 C：4 D：633、在基金资产估值时，交易所上市股票和权证以_估值。 A最高价 B最低价 C开盘价 D收盘价 34、对于指数型基金，一般可从_方面进行分析。 A留存收益 B基金分红 C跟踪标的指数 D跟踪误差35、封闭式基金合同生效的条件之一是，基金份额要达到核准规模的_以上。 A：50% B：60% C：70% D：80% 36、首次公开发行的股票以_方式确定股票发行价格。 A询价 B协商定价 C网上竞价 D资产核算定价 37、按照我国目前的规定，基金管理人
11、应该在_对基金资产进行估值。 A：每个交易日的第2天 B：每周进行交易的当天 C：每月进行交易的第1天 D：每3个连续交易日的任一天 38、基金销售监管的原则包括_。 A依法监管原则 B公开、公平、公正原则 C审慎监管原则 D监管的连续性和有效性原则 39、具有良好择股能力的基金经理一般会_。 A买入表现将超越市场或业绩比较基准的股票 B卖出表现将落后于市场或业绩比较基准的股票 C超配绩优行业或板块 D低配绩差行业或板块 40、以下关于债券型基金的常用分析指标，说法正确的有_。 A常用的分析指标有久期和债券持仓的信用等级两种 B衡量利率变动对债券基金净值的影响，用久期乘以利率变化即可 C债券持
12、仓的信用等级在计算上比较复杂，但其应用却比较简单 D利率变动幅度较大时，用久期衡量外，还需参考别的指标41、基金管理公司风险控制制度体系由_构成。 A公司章程 B内部控制大纲 C公司基本管理制度 D部门规章制度 42、商业银行申请基金代销业务资格，公司及其主要分支机构负责基金代销业务的部门取得基金从业资格的人员不低于该部门人员人数的_，部门的管理人员已取得基金从业资格，熟悉基金代销业务，并具备从事2年以上基金业务或者5年以上证券、金融业务的工作经历。 A：1/4 B：1/3 C：1/2 D：2/3 43、下列各项不属于基金费用的是_ A：管理人报酬 B：托管费 C：交易费用 D：基金申购费44
13、、中央银行作为证券发行主体，主要涉及_。 A中央银行股票 B中央银行债券 C中央银行出于调控货币供给量目的而发行的特殊债券 D中央银行出于调控货币供给量目的而发行的特殊期权 45、证券投资基金销售管理办法及其他规范性文件对基金销售机构职责的规范主要包括_。 A签订代销协议，明确委托关系 B制定业务规则并监督实施 C禁止提前发行 D严格账户管理 46、基金销售机构有未履行报送手续、基金宣传推介材料和上报的材料不一致其他违规情形时，中国证监会或证监局依法采取的行政监管或行政处罚措施包括_。 A提示基金销售机构改正 B出具监管警示函 C对在6个月内连续两次被出具监管警示函仍未改正的销售机构，在分发或
14、公布基金宣传推介材料前，应当事先将材料报送中国证监会，报送之日起20日后，方可使用 D责令销售机构进行整改、暂停办理相关业务、立案调查 47、基金定期报告中需要进行审计的是_。 A基金年度报告 B基金季度报告和半年度报告 C基金半年度报告和年度报告 D基金季度报告、半年度报告和年度报告 48、下列各项中，只能在失效日当日行权的权证是_。 A美式权证 B欧式权证 C认沽权证 D百慕大式权证 49、我国证券投资基金法第二十六条规定，基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任_ A：证券投资基金法 B：中华人民共和国公司法 C：中华人民共和国证券法 D：中华人民共和国刑法 50、下列关于基金份额的登记流程，说法正确的有_。 AT日，投资者的申购、赎回申请信息通过代销机构网点传送至代销机构总部 B代销机构总部将本代销机构的申购(认购)、赎回申请信息汇总后统一传送至注册登记机构 CT+2日，注册登记机构根据T+1日各代销机构的申购、赎回申请数据及T+1日的基金份额净值统一进行确认处理，并
