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1、 计 量 经 济 学 计 量 经 济 学 上 机 指 导 手 册上 机 指 导 手 册 统计学院数量经济教研室统计学院数量经济教研室 2004 年 3 月 2004 年 3 月 计量经济学作为经济学专业的核心课程之一，在我校已开设多年。多年 的教学实践活动中， 我们深感计量经济学软件在帮助同学们更好地学习、 理解 计 量经济学基本思想、加强具体操作等方面有着重要的作用，我们也在过去的教 学活动中采用了多种版本的计量经济学软件，包括 TSP、Eviews、SPSS、SAS 等。 从 1998 年以来，在我们的计量经济学教学活动中，Eviews 逐渐成为了计量 经济学本科教学的基本使用软件。实践证
2、明，Eviews 在辅助教学、科研等方面具 有自身的特色和优良的性能。为此，统计学院数量经济教研室组织人员编写了这 本上机指导手册， 目的在于加强对西南财经大学重点课程 计量经济学 的建设， 完善计量经济学的课程体系，为同学们提供更好的教学服务产品。 本手册的基本框架是由两部分组成：一部分为 Eviews 的基本操作，主要介 绍 Eviews 的基本功能和基本操作；另一部分则是配合我们所编写的计量经济 学教材，按照教材的体系和教学大纲的要求，对若干计量经济学知识的重 点、难点和基本点、对一些具体的案例、练习等进行了具体的上机示范说明，以 达到帮助同学们更好的学习、理解计量经济学之目的。 本手册
3、主要由周惠彬副教授、谢小燕副教授、郭建军讲师、黎实教授编写。 由于我们才疏学浅，领悟 Eviews 的精髓不深，手册中肯定存在不足与错误，所 有这些不足与谬误完全由我们负责。因此，恳请各位同学、各位老师批评指正， 对这本手册（初稿）进行品头论足，帮助我们进一步修订、完善上机指导手册。 西南财经大学统计学院 数量经济教研室 2002 年 10 月 1 经过几年来的教学实践，我们在摸索计量经济学课程实践性教学的过程 中，逐步地积累了一些经验，也感到对计量经济学上机手册有必要进行修订 与补充完善。基于多方面的考虑，在借鉴兄弟院校相应的教材基础上，结合我们 自己的教学经验与体会，数量经济教研室组织相关
4、教师对计量经济学上机手 册进行了修订，并补充完善了一些章节的内容，期望对计量经济学的实践性 教学环节的改革，对同学们学好计量经济学课程、领会其基本思想、基本方 法，能够有所帮助。 修订后的计量经济学上机手册主要增加了第七、八、九章的内容，并对 其余的章节进行了调整修改。整个修订工作主要由郭建军讲师完成，黎实教授最 后进行了总纂。尽管我们从主观上力求完善，但在这本修订后的上机手册中也不 可避免会存在这样或那样一些不足与错误。因此，再次恳请各位同学、各位老师 对这本手册批评指正，以帮助我们更好地充实完善上机指导手册。 西南财经大学统计学院 数量经济教研室 2004 年 3 月 2 目录目录 第一部
5、分第一部分 Eviews基本操作基本操作_ 1 第一章第一章 预备知识预备知识_ 1 第二章第二章 Eviews的基本操作的基本操作_ 6 第二部分第二部分 上机实习操作上机实习操作_ 17 第三章第三章 简单线性回归模型与多元线性回归模型简单线性回归模型与多元线性回归模型_ 17 第四章第四章 多重共线性多重共线性_ 23 第五章第五章 异方差性异方差性_ 32 第六章第六章 自相关性自相关性_ 35 第七章第七章 分布滞后模型与自回归模型分布滞后模型与自回归模型_ 38 第八章第八章 虚拟变量虚拟变量_ 42 第九章第九章 联立方程模型联立方程模型_ 44 第一部分第一部分 Eviews
6、基本操作基本操作 第一章第一章 预备知识预备知识 一、什么是一、什么是 Eviews Eviews (Econometric Views)软件是 QMS（Quantitative Micro Software）公司开发的、基于 Windows 平台下的应用软件，其前身是 DOS 操作系统下的 TSP 软件。Eviews 软件是由经济 学家开发，主要应用在经济学领域，可用于回归分析与预测(regression and forecasting)、时 间序列(Time series)以及横截面数据(cross-sectional data )分析。 与其他统计软件 （如 EXCEL、 SAS、SPS
7、S）相比，Eviews 功能优势是回归分析与预测，其功能框架见表 1.1。 从多方面的因素考虑，本手册不对最新版本的 Eviews 软件进行介绍，而只是以目前人 们使用较为广泛的 Eviews3.1 版本为蓝本介绍该软件的使用。Eviews3.1 版本是 QMS 公司 1998 年 7 月推出的。 二、二、Eviews 安装安装 Eviews 文件大小约 11MB，可在网上下载。下载完毕后，点击 SETUP 安装，安装过程 与其他软件安装类似。 安装完毕后， 将快捷键发送的桌面， 电脑桌面显示有 Eviews3.1 图标， 整个安装过程就结束了。双击 Eviews 按钮即可启动该软件。 （图
8、1.2.1） 图 1.2.1 三、三、Eviews 工作特点工作特点 初学者需牢记以下两点。 （一） 、Eviews 软件的具体操作是在 Workfile 中进行。如果想用 Eviews 进行某项具体 的操作，必须先新建一个 Workfile 或打开一个已经存在硬盘（或软盘）上的 Workfile，然后 才能够定义变量、输入数据、建造模型等操作； （二） 、 Eviews 处理的对象及运行结果都称之为 objects， 如序列 （series） 、 方程(equations)、 1 表 1.1 Eviews 功能框架功能框架 Histogram and Statistics View of a
9、 Single Series Multiple Series 一个变量或多个变量的统计与图形 主要有：图形包括线型图、条形图、多种散点图等；指标有均值、方差、偏 度（Skewness） 、峰度(Kurtosis)、Jarque-Bera Statistic（雅克-贝拉统计量） Correlogram View（相关分析） 主要有：Autocorrelations（自相关） 、Partial Autocorrelations（偏自相关） 、 Cross Correlation（交叉相关） 、Q-Statistics（Q 统计量）等 Descriptive statistics 描述统计描述统计
10、Standard Regression Output 标准回归输出 Regression Coefficients（回归系数）t-Statistics（T 统计量） 2 R（判定系数） 等 Collinearity（共线性） 、Heteroskedasticity（异方差性） 、Weighted Least Squares（加权最小二乘法） 、Two-Stage Least Squares（二段最小二乘法） 、 Polynomial Distributed Lags （多项式分布滞后） 、 Nonlinear Least Squares （非 线性最小二乘法） 、Logit and Probi
11、t Models（对数概率单位模型） 、Granger Causality（葛兰杰因果检验） 、Forecast Variances（预测方差） 、Exponential Smoothing（指数平滑）等 Actual and Fitted Values and Residuals 实际值、拟合值、残差实际值、拟合值、残差 Actual Values（实际值） 、Fitted Values（拟合值） 、Residuals（残差） Regression 回归回归 Two-Stage Least Squares With Serial Correlation（有自相关的二段最小二乘 Estimat
12、ion of Difference Models（差分模型的估计） Unit Root Tests（单位根检验） ARIMA Models（自回归求积移动平均模型） Durbin-Watson Statistic（德宾-沃森统计量） Serial Correlation 序列相关序列相关 Vector Error Correction Models and Cointegration Tests（向量误差校正模型 与协积检验）等 Vector Autoregression（VAR 向量自回归） System Estimation（系统估计法） Systems 系统方法系统方法 Recursiv
13、e Least Squares（递归最小二乘） Specification and Stability Tests （模型设定与稳定性检验）如（模型设定与稳定性检验）如 Chows Breakpoint Test（邹氏检验） Ramseys RESET Test（拉姆齐 RESETJ 检验） Tests on Residuals (对残差的检验对残差的检验) Histogram and Normality Test(相关图与正态性检验)、Series Correlation LM Test（拉格朗日乘数检验） 、White Hereoskedasticity Test（怀特检验）等 Test
14、on Coefficient （对系数的检验对系数的检验） Wald Test of Coefficient Restriction（Wald 检验） Omitted Variable（省略变 量的检验） Redundant Variable（富裕变量的检验）等 Specification and Diagnostic Tests 模型设定与诊断 检验 模型设定与诊断 检验 2 模型（models） 、系数（coefficients）等 objects。可以以不同形式浏览（views）objects，比 如表格（spreadsheet） 、图（graph） 、描述统计（descriptive statistics）等，但这些浏览（views） 不是独立的 objects，他们随原变量序列（views）的改变而改变。如果想将某个浏览（views） 转换成一个独立的objects， 可使用freeze按钮将该views “冻结” ， 从而形成一个独立的objects， 然后可对其进行编辑或存储。 四、一个示例四、一个示例 在这里
