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1、南方积极配置股票(LOF)2010年半年度报告南方积极配置证券投资基金2010年半年度报告摘要2010年6月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2010年8月28日1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
2、容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年01月01日起至06月30日止。2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称南方积极配置股票(LOF)基金主代码基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2004年10月14日基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有
3、限公司报告期末基金份额总额2,276,007,233.79 份基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2004-12-20注： 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方积配”。2.2 基金产品说明投资目标本基金为股票配置型基金，通过积极操作进行资产配置和行业配置，在时机选择的同时精选个股，力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益。投资策略本基金秉承的是”积极配置”的投资策略。通过积极操作进行资产配置和行业配置，在此基础上选择个股，力争达到”在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益”的投资目标。在本基金中，配
4、置分为一级配置、二级配置和三级配置，其中一级配置就是通常所说的资产配置，二级配置是指股票投资中的行业配置，三级配置也就是个股选择。业绩比较基准本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本基金定位在股票配置型基金，以股票投资为主，国债投资只是为了回避市场的系统风险，因此，本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式： 基金整体业绩基准上证综指85上证国债指数15风险收益特征本基金定位为股票配置型基金，强调采用积极策略通过三种配置（资产配置、行业配置和个股配置）进行投资，因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。2.3 基金管理人和基金托
5、管人项目基金管理人基金托管人名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名鲍文革蒋松云联系电话0755-010-电子邮箱客户服务电话 400-889-889995588传真0755-010-2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http:/基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址3主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 )本期已实现收益66,015,086.89本期利润-395,452,114.83加权平均基金份额本期利润-0.1
6、720本期基金份额净值增长率-13.98%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2010年6月30日 )期末可供分配基金份额利润0.0278期末基金资产净值2,339,282,151.70期末基金份额净值1.0278注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净
7、值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去一个月-5.51%1.31%-6.33%1.30%0.82%0.01%过去三个月-10.20%1.43%-19.58%1.39%9.38%0.04%过去六个月-13.98%1.26%-22.87%1.23%8.89%0.03%过去一年-3.27%1.49%-15.50%1.49%12.23%0.00%过去三年-10.22%1.69%-29.62%1.91%19.40%-0.22%自基金合同生效起至今193.71%1.56%77.70%1.67
8、%116.01%-0.11%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字19984号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基字200078号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基字2005201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场（集团）
9、有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。 截至报告期末，公司管理资产规模约1,600亿元，管理2只封闭式基金基金开元、基金天元；20只开放式基金南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（QDII基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型证券投资基金、南方沪深300指数证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金、深证成份交易型开放式指数证券投
10、资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金和南方策略优化股票型证券投资基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期李源海本基金的基金经理2010年1月30日-8经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于中国银行深圳分行、湘财证券有限责任公司投资银行部及证券投资部；2002年起进入基金行业，历任万家基金管理有限公司（原天同基金管理有限公司）研究部高级经理、基金管理部基金经理；2004年9月至2005年10月任万家增强收益债券型证券投资基金（原天同保本增值
11、证券投资基金）基金经理；2006年7月至2007年7月任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经理；2006年2月至2009年8月，任申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金经理；2008年7月至2009年8月，任申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金经理。2009年8月，加入南方基金，任职于产品开发部；2010年1月至今，担任南方基金投资部副总监、南方积配基金经理。张慎平本基金的基金经理2008年1月14日2010年1月30日7注册金融分析师（CFA），经济学硕士，具有基金从业资格。2003年加入南方基金，负责石化化工、建筑建材行业研究， 2008年1月至2010年1月，任南方积配基金经理；200
12、8年4月至今，任南方成份基金经理；2010年1月至今，任南方稳健基金经理；2010年1月至今，任南稳贰号基金经理。注： 1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 2.证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、证券投资基金销售管理办法和证券投资基金信息披露管理办法等有关法律法规及各项实施准则、南方积极配置证券投资基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持
13、有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异
14、常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年上半年欧美经济体继续维持宽松货币政策，内生增长态势仍不明确；而国内投资、消费等内需旺盛，通胀预期强烈。伴随宏观政策退出预期和房地产调控政策，地产及相关投资品波动大，总体来说，新能源、节能减排、智能电网、电子、医药、食品饮料等板块表现突出。 年初本基金确定了从注重估值水平提升、选择高弹性转向注重成长、精选个股的投资策略，看好并重点配置了受益未来人口老龄化的医药、居民收入上升推动的中低端消费以及增长明确的信息服务和电网设备等，低配了周期性行业。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本期基金净值下跌13.98%，相对跌幅为28.32%的沪深300指数，有一定的超额收益，并保持了较低的波动度。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，国内经济仍将在保持增长的前提下进行结构调整
