《2016银行从业资格《风险管理》精选习题集(一)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2016银行从业资格《风险管理》精选习题集(一)（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、上大学，就上中国大学网！ http:/www.shangdaxue.cc/2016银行从业资格风险管理精选习题集(一)一、单项选择题(本类题共90小题，每题0.5分，共45分。每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分) 1.以下不属于现场检查程序的是( )。A.现场检查准备阶段B.现场检查实施阶段C.现场检查处理阶段D.现场检查后续阶段【正确答案】D【答案解析】现场检查的程序包括现场检查准备阶段、实施阶段、报告阶段、处理阶段，检查档案整理。2.风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分，通常只披露( )。A.核心资本指标B.附属资本指标C.资本充足率指标D
2、.资本扣除项指标【正确答案】C【答案解析】风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分，通常只披露资本充足率指标，缺少核心资本.附属资本及资本扣除项等指标。3.下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段。对银行机构所面临的风险状况进行全面评估和监控C.监管部门高度关注银行类金融机构的公司治理、内部控制.风险管理体系以及风险计量模型的有效性D.在分析银行机构风险状况时，只需分析银行整体并表基础上的总体风险水平即可，不需分析分支机构的风险水平【正确答案】D【答案解
3、析】在分析银行机构风险状况时，既要分析银行整体并表基础上的总体风险水平，还要分析其单一或部分分支机构的风险水平。4.监管部门监督检查与( )共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.最低资本充足率B.市场约束C.外部审计D.内部审计【正确答案】B【答案解析】监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。5.资本充足率压力测试框架以( )的压力测试为基础。A.综合风险B.混合风险C.多风险D.单一风险【正确答案】D【答案解析】资本充足率压力测试框架以单一风险的压力测试为基础。6.原则上，定期压力测试至少( )一次。A.两年B.半年C.一年D.一季度【正确答案】C
4、【答案解析】原则上，定期压力测试至少一年一次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。7.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的( )，包括但不限于市场风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。A.实质性风险B.利率风险C.操作风险D.信用风险【正确答案】A【答案解析】资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。8.国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是( )。A.20%B.15%-25%C.100%
5、D.150%【正确答案】D【答案解析】国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150%。9.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少( )向董事会报告。A.每日B.每月C.每季度D.每年【正确答案】C【答案解析】重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。10.商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是( )。A.行业风险B.技术风险C.品牌风险D.客户风险【正确答案】B【答案解析】技术风险要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和
6、前瞻性。11.清晰的战略风险管理流程不包括( )。A.战略风险识别B.战略风险规划C.战略风险评估D.监测和报告【正确答案】B【答案解析】清晰的战略风险管理流程包括战略风险识别、战略风险评估、监测和报告。12.声誉危机管理的主要内容不包括( )。A.危机现场处理B.危机处理过程中的持续沟通C.模拟训练和演习D.明确记载的危机处理/决策流程【正确答案】D【答案解析】D项属于有效的声誉风险管理体系的主要内容。13.商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行C.制定各币种的流动性管理策略D.制
7、订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划【正确答案】B【答案解析】总部具有最终的监督和控制全球流动性的权利。14.商业银行通常将可能面临的市场条件分为的情景不包括( )。A.一般B.正常C.最好D.最坏【正确答案】A【答案解析】商业银行通常将可能面临的市场条件分为正常、最好、最坏三种情景。15.( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。A.融资流动性风险B.市场流动性风险C.操作风险D.声誉风险【正确答案】A【答案解析】融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有
8、效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。16.测量银行流动性状况的指标不包括( )。A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D.盈利性比率【正确答案】D【答案解析】测量流动性状况的指标包括现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度。17.针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足，这种流动性评估方法是( )。A.流动性比率/指标法B.现金流分析法C.缺口分析
9、法D.久期分析法【正确答案】C【答案解析】本题考查的是缺口分析法的概念。18.下列( )不属于流动性的基本要素。A.时间B.成本C.资产规模D.资金数量【正确答案】C【答案解析】流动性是指商业银行在一定时间内.以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：时间.成本和资金数量。19.按照巴塞尔委员会的分类，下列资产中流动性最差的是( )。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.存在严重问题的信贷资产C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【正确答案】B【答案解析】ACD依次为巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分类的前三类。20
10、.下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于3%5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.商业银行现金流入和现金流出的差异可以用“剩余”或“赤字”来表示【正确答案】C 【答案解析】如果商业银行的规模很大、业务复杂、预期期限较长，则分析人员能够获得完整现金流量信息的可能性和准确性将显著降低，现金流分析结果的可信赖度也随之减弱。21.下列不属于风险报告内容的是( )。A.风险状况B.损失事件C.关键风险指标D.风险
11、监测【正确答案】D【答案解析】风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。22.在商业银行的九大类业务中，( )产品线的系数为12%。A.支付和结算B.零售银行C.交易和销售D.公司金融【正确答案】B【答案解析】其他三项的系数为18%。23.窃取账户资金属于人员因素中的( )。A.内部欺诈B.失职违规C.知识技能匮乏D.违反用工法【正确答案】A【答案解析】根据内部欺诈的定义可以知道窃取账户资金是属于内部欺诈的一种。24.系统缺陷引发的风险不包括( )。A.系统开发的风险B.系统维护的风险C.系统设计的风险D.系统报告的风险【正确答案】D【答案解析】系统
12、在整个设计开发运行过程中存在的风险，是系统缺陷造成的风险，不包括系统报告的风险。25.( )是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关。A.严重度相关性B.累计损失相关性C.频率相关性D.密集相关性【正确答案】C【答案解析】频率的相关性是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关。26.( )业务是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台B.个人信贷C.法人信贷D.代理【正确答案】A【答案解析】柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。27.商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务称为( )
13、。A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务【正确答案】D【答案解析】题干所述为商业银行的代理业务。28.下列属于内部欺诈的有( )。A.自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作B.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任C.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况D.意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益【正确答案】D【答案解析】意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益属于内部欺诈。29.用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动R时，资产的变化可表示为( )。A.DAVAR/(1+R)B.DAVA/R(1+R)C.DAVAR/(1+R)D.DAVA/R(1+R)【正确答案】A【答案解析】本题考查久期分析法的相关知识。30.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D.短边法计算的总敞
