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1、对交易玫瑰交易玫瑰:时间框架如何应用于交易中的学习时间的框架是交易最基础的地方，因为市场的趋势发展离不开两个东西，一个是延续的时间，一个是趋势幅度。市场总会去该去的地方，因为有人的参与，人群会集体体现出人性的贪婪和恐惧，就会体现在价格波动上，所以市场价格会用这种方式不断重复，只要人性不变，这个表现形式就不会改变。我们抓住这个本质以后，就做自己交易框架内的趋势，否则长短趋势往往相互矛盾，你一直会处在非常紧张的交易状态下，就算是作对了，一个小小的回撤就把你扫出市场了。一、级别为何物？（一）级别的概念级别是价格走势运行的时间框架。级别的特点：1、相邻级别的时间级别呈45倍关系。中国交易时间，1月、1
2、周、1日、1小时、15分钟、3分钟为递减时间级别；而对于5天24小时的外汇市场，也可按此倍数关系设置上下级别，1月、1周、1天、4小时、1小时、15分钟为降级递减关系；当然，级别都是对市场进行分类的拐杖而已。2、级别与价格波动空间呈现正比关系，但级别扩大至一定水平，行情过于粗糙，缩小至一定水平，价格波动近于无序，两者都导致无法交易。故而，交易选择的级别应在满足系统盈亏比前提下，依据交易者的偏好设定。（二）级别的分类级别分两种，一为观察级别，交易者用以观察市场走势的时间框架，换句话说，选择哪个角度观察市场，“交易级别不要跳级，就是按照顺序来看，人要从日线直接过渡到15分钟，同时，我对于15分钟以
3、下的图看的比较少，因为周期赵短，稳定性会越差”；二为交易级别，交易系统捕捉行情的趋势级别，即系统谋求什么级别的获利水平。观察级别不等于交易级别，如寻我30/120系统，观察级别为30分钟，交易级别为3小时【120/6=20，而30分钟63小时！】。为了捕捉大级别趋势，从小级别入场的目的在于谋求合理的入场位置，故而在入场点选择时，须结合观察窗口的本级别及上下级别，而非交易级别。以5分钟600均线+平台线系统为例，系统要捕捉的是2.5小时级别的趋势。观察窗口是5分钟，在本级别图表中，20均线为本级别趋势线，其上一级别趋势判别线为100均线。若上一级别行情走空，在入场点选择上，须在次级别，或者本级别
4、，回撤到100线附近时，出现空头形态后入场做空。（三）级别基本原则1、“大周期管着小周期，大周期没有走完，则小周期不会结束。”换句话说，也就是缠中说禅的趋势必完美！什么叫没有走完？大周期没有走完，就是大周期原有趋势没有结束，比如大周期处于趋势状态，趋势没有走完，小周期再折腾【没能逆大周期方向形成趋势运动，并结束、改变大周期原有趋势】，最后也会回到大趋势的方向上；大周期处于盘整状态，盘整未结束，小周期也会在此盘整区间运动。2、小周期汇总成大周期，小周期的行情不断逐级向大周期传递、汇总。特别是，“小周期走势异常表现（运动方式的力度和强度），会提前告诉大周期可能发生的变化。也就是说，在某种时候，小周
5、期表现出特别的走势，和大周期形成相反的走势，而且走势很强，表现为斜率、K线力度、时间上的持续性，那么有可能导致趋势的反转。”（四）级别学习意义掌握交易时间框架的意义:1、【方向】明确交易方向。交易级别是顺势而为操作的前提，脱离时间级别的趋势没有任何意义。掌握时间框架后，可明确价格移动的主要方向，包括交易本级别、上一级别及下一级别移动的方向，“这是盈利的关键所在”。同时明白，顺着价格移动最小阻力位的技术是大道，逆最小阻力位的技术是“小技”，“致简的交易方式一定是市场价格移动的最小阻力位！”以均线系统为例，交易的方向就是交易级别所属均线的方向，如30/120系统，就是120均线的方向，再如5/60
6、0系统，就是600均线的方向；【这里的交易级别的判定的隐含前提是，20均线是本级别的短期趋势向好、向坏的分水岭】2、【级别】判断行情的级别。只有在趋势中，价格才有延伸空间，才可通过价格的低买高卖获利，行情的级别就是处于趋势延续状态、且可以交易的最大时间框架，但因交易系统只须关注三个级别，判断目前处于哪个阶段便可，比如，30/120系统，本级别【30分钟】在震荡，下一级别【6分钟】在调整，上一级别【3小时】假定是趋势，【假定更大级别的窗口都在震荡，或者也可直接忽略更大级别的状态】，则目前行情的级别为3小时级别。3、【仓位】优化出入场、加减仓的位置。“如果方向和级别定了，那么你的进出场在时间框架上
7、的依据也有了，风险报酬比基本就能确定了。”通过本级别、上一级别、下一级别的联立观察、过滤，交易信号更为可靠、入场位置更具优势，进而提升系统胜率。“每个时间框架之间是依次连续的，我们在做交易的时候主要关心的上下两个时间框架的走势，切不可从月线图直接越过周线跳到日线图或小时图中去看。时间周期其实就是我们看待市场走势的一个模式，打个比喻：周线图就是望远镜，日线图就是走近一点看，那么小时图就是放大镜，15分钟图就是显微镜了。”二、级别如何传递？（一）行情的分类级别的传递，即缠中说禅所说的级别的递归。大级别趋势方向的改变不是突发的，而是由小级别先行发难，不断向大级别传递，最后导致大级别趋势方向发生变化。
8、在任一级别中，一段完整的行情有生、老、病、死四个阶段。在此过程中，价格走势的运动形态可粗略分为原有趋势、调整、震荡、趋势改变、新趋势延续五种。1、【调整】：最低级的运动形态，是对原有走势的调节、整理，调整完毕后，仍按原方向运动行进；2、【震荡】：调整的次数大于、等于两次形成震荡，价格运动无法摆脱一定区间范围，或暂时脱离该区间，但仍迅速回复区间运动的状态；3、【趋势改变】：价格走势突破原有方向重要支撑阻挡，改变原有运动方向，并确立新趋势方向；4、【新趋势延续】：价格走势按照梯形形态，向新的走势方向持续运动。当然，以上是粗略的划分，并不精确，若刻意追求精确性，如缠中说禅的中枢与线段的描述，最后是千
9、人千线，无法统一。（二）递归的方式本级别和上、下一级别的方向相同的时候，趋势就会相对流畅；若不一致，一般会发生以下现象：1、本级别震荡或形成反向趋势，此致上级别调整。（1）上一级别调整，导致本级别震荡。如周和日线发生了矛盾，在周线级别的调整中，日线级别发生震荡，日线走势没有规则，上窜下跳，或者是在做箱体运动，或者是某种形式的形态，这个时候日线的均线会比较混乱，没有明显的支撑。日线级别长短期均线也是相互穿越，这个时候如果我们切换到大周期去看，就会明确的看到周线级别的调整形态，所以如果我们的核心交易周期【本级别】出现振荡的时候要注意规避，市场出现了不可交易期，做单往往会反复止损。我们就场外观望。结
10、论：本级别震荡，做单往往会反复止损，不可操作。（2）另一种情况，可能是本级别形成反向趋势，引致了上一级别的调整。“比如说在小时线和日线上出现一波和周线级别相反方向的趋势，我们开始以为是趋势的方向发生了变化，但是其实是出现了周线级别的调整，在日线趋势发展失败的地方，是按照原来周线级别趋势继续进场的地方，周线级别的调整时间长幅度大，只要我们降低一个时间框架，是可以交易的。”“比如说我做小时线的，那么15分钟图上表现出一波和小时图相反的趋势，而且时间长幅度大，导致我小时图的趋势发生改变（图表表现为小时图的20单位均线方向发生改变），这个时候要注意日线图，如果在小时图上发生突破失败或者进展不顺利的时候
11、往往就是上一个级别的进场点（小时级别的调整结束，其实在多数时候，这个时候下一个级别也就是15分钟图上会表现出和日线级别相同方向的趋势了，而且力度大、速度快）。我一般会回避本周期的调整。” 结论：下一级别形成反方向趋势，导致本级别调整。下一级别趋势发展失败的地方，是本级别的进场点。本周期的调整要回避。【这里的“本周期调整要回避”是指本级别调整中的行情要回避，在调整结束后，本级别仍恢复原来趋势，下一级别趋势发展失败，可在下一级别发展失败处建仓。这其实是上一级别的入场点，玫瑰这里将其用到本级别中来了。言下之意，本级别调整结束（具体体现为下一级别趋势发展失败），可以是上一级别的入场点，也可以是本级别的
12、入场点！】2、下一级别调整后，按照本级别的趋势继续发展下去，小级别最终服从大级别的情况，那么调整结束、趋势再起之时就是本级别重新进场点，或者加仓点。这种情况的走势是最为常见的走势，趋势有时候很顽固，在经过一段时间的休息调整后会继续按照原来的方向发展。结论：下一级别的调整，调整结束仍按本级别趋势发展的，下一级别调整结束、趋势再起时就是本级别的进场或者加仓点。交易玫瑰：“下一级别的调整我一般不会离场，等他调整完毕加仓。”3、下一级别形成反向趋势，直接导致本级别趋势的方向发生了变化，也就是趋势的改变。行情时间框架的走势递归关系表格时间框架轻微 剧烈本 级别调整震荡反向趋势反向趋势延续上一级别趋势不变
13、调整调整趋势改变以上是趋势在开始、发展演变和结束的3种情况，如果我们只看本级别的情况，那么我们如何在以上3种情况下处理我们的交易呢？何时进场何时离场何时加仓呢？三、周期级别与仓位加减（一）前提：方向保持与上一级别的趋势保持一致！大周期决定着小周期的方向，大周期没有走完那么小周期就不会结束！在交易周期里面，如果和上一级交易周期的趋势保持一致的话，不但能够有效保护我们头寸的安全性，同时行情的展开会更加迅速，走的更加远。同样的，你不可能做那些抄底摸顶的小概率事情了，也可以回避掉小级别上的震荡回调了。（二）等待时机：次级别调整结束，继续沿本级别趋势方向继续前进；或本级别调整结束（次级别可能形成反向趋势
14、），在次级别趋势发展失败，本级别调整结束，继续沿本级趋势方向前进；此时，入场或者加仓【后者应无加仓，因为本级别调整不操作！】。好位置是等出来的，这句话有两层含义:一是有好机会一定要勇敢地进场。二，是没有好机会一定不进场。哪怕它涨上天。比如我是小时线为主要核心交易周期的，如果小时线上出现一波走势连贯的趋势，比如34天的上涨，那么小时线会有连续15根左右的上涨K线组合，那么我就开始等待他给我进场机会，这个时候会出现小时线上的调整，在15分钟图会看到调整的力度。如果回撤的时候力量很大，速度很快（这个非常直观，从K线斜率等方面很容易观察到），我就继续等待，因为有可能我会误判，这波的短期趋势也有可能是振
15、荡，所以只有在符合我的时空的前提下，我再继续观察他的细节。在入场的时候往往是这个情况：我符合上下周期的趋势，可是我是逆着我交易周期趋势的。【大顺、中逆、小顺！】放弃小周期的逆势反弹！等反弹结束，也就是下一级别的形态失败。下一级别反弹结束点，就是本级别的进场点，防守位置在下一级别的峰谷处，也就是“看小做大”，看下一级别，做本级别，或者说，小周期防守，大周期开仓。当然也要结合本级别的形态，分批进场和分批离场，减小风险。我一般不做反弹，是因为不确定市场会以哪种方式来反弹，但是我的系统一般可以看出反弹的结束点，我会在结束点上重新进去或加仓或开仓，如果反弹超过预期的，我会认为趋势可能发生反转。交易周期低
16、一个级别的震荡是难以避免的【以为低级别是调整结束，结束陷入震荡！】，形态失败点会有误判，但是一般不会超过两次。只要小周期形态失败，会迅速进入大周期的趋势中，就算不是，也很难对你的头寸构成威胁。（三）标准化控仓。补充几点：形态的位置非常重要：处于历史价格的高点？还是处于低点？价格推进的方式和力量是不一样的。就像瀑布。相关产品的价格是否联动？也就是板块效应，在商品市场，板块效应是非常明显的，否则就要降低获利预期。我只是喜欢在节奏点上交易，其实这个节奏点也只是假想的节奏点，所以仓位管理还是标准化的。很多人也很重视资金管理，甚至有些量化的资金管理方案，可是我的资金管理方案和别的人不同，我接下来讲一下这个非
