《2017年贵州财经大学数学与统计学院432统计学[专业硕士]之货币金融学考研强化模拟题.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017年贵州财经大学数学与统计学院432统计学[专业硕士]之货币金融学考研强化模拟题.doc（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2017年贵州财经大学数学与统计学院432统计学专业硕士之货币金融学考研强化模拟题一、概念题1 巴塞尔银行监管委员会（Basel Committee on Banking Supervision）【答案】巴塞尔银行监管委员会，原称银行法规与监管事务委员会，是银行监管领域最重要的国际组织，是制定银行监管标准的权威机构。它成立于1974年底，现有13个成员国，秘书处设在国际清算银行。该委员会的主要宗旨在于交换各国的监管安排方面的信息、改善国际银行业务监管技术的有效性、建立资本 充足率的最低标准及研究在其它领域确立标准的有效性。需要强调的是，委员会并不具备任何凌驾于国家之上的 正式监管特权，其文件从
2、不具备亦从未试图具备任何法律效力。不过，它制定了许多监管标准和指导原则，提倡 最佳监管做法，期望各国采取措施，根据本国的情况，通过具体的立法或其它安排予以实施。委员会鼓励采用共 同的方法和共同的标准，但并不强求成员国在监管技术上的一致。委员会的一项重要任务是堵塞国际监管中的漏洞，它遵循着两项基本原则：没有任何境外银行机构可以逃避监管；监管应当是充分的。另外，近年来，委员会把主要精力投入在资本充足性的研究之上。为了强化国际银行 系统的稳定性，消除因各国对资本充足率要求不同而产生的不平等竞争，经十国集团中央银行行长理事会批准， 委员会于1988年7月公布了著名的巴塞尔资本协，其中提出了统一的风险加
3、权式资本衡量标准，并规定最 迟于1992年年底开始实施。此后，议委员会又多次发布资本协议的补充及修正协议，不断对该体系加以完善，逐 步将结算风险和市场风险等纳入资本衡量系统。自1998年以来，这一协议不仅为各成员国所采用，而且实际上 已为几乎所有拥有国际性银行的其它国家所采用。巴塞尔银行监管委员会每年举办三至四次会议，几乎所有的委员会会议均在瑞士巴塞尔举行。设在巴塞尔的 国际清算银行为委员会提供秘书处，除承担巴塞尔委员会的秘书工作外，它还可以随时为所有国家的监管当局提 供咨询，并受邀为地区性监管组织和其它官方机构自己组织的培训班授课。 2 恶性通货膨胀（hyperinflation ）【答案】
4、恶性通货膨胀，又称极度通货膨胀。它是指一般物价水平失去控制加速直线上升，其上涨幅度超过3位数。该种通货膨胀对整个社会经济所产生的影响是灾难性的，它会导致货币制度瓦解，资源配置恶化，整个国民经济趋于崩溃。 3 浮躁情绪（animal spirits）【答案】浮躁情绪是指影响消费者和企业支出意愿的乐观情绪或悲观情绪。英国经济学家凯恩斯在其1936年出版的就业、利息和货币通论中首次引入了这个生物学术语，用来描述企业家做出投资决策时的一种心理状态，以及这种心理状态对投资的影响。企业家进行一项投资，往往不是理性地进行冷静周密计算之后做出决定，而是 一时受一种油然而生的乐观情绪影响的结果。这一概念的提出，
5、使人们更加注意到私人投资不仅取决于企业家对未来投资收益的估算，而且还受到企业家一时一地的心理状态和情绪的影响。 4 自主性消费支出（autonomous consumer expenditure）【答案】自主性消费支出是指一个人或一个社会的消费中，与收入水平的变化无关的消费部分。为了维持最基本或最急需的消费需要，一个人或一个社会即使在收入水平为零时，也必须通过变卖或抵押财产，或者通过对外借贷的方式，来保持一定的消费水平。 二、简答题5 商业银行如何进行资产-负债综合管理？【答案】目前商业银行资产负债综合管理主要针对利率的变动进行，方法有：（1）资产负债利差管理法。它主要从理论上分析银行的利差及
6、影响利差的因素，从而为银行实施资产负债管理、降低风险、提高收益创造条件。利差又称净利息收入，是银行利息收入与利息支出的差额。利差有两种表示方法：绝对数利差和相对数利差（即利差率）。绝对利差能帮助银行估计净利息收入能否抵消其他开支，估计银行的盈利状况；利差率用于银行估计利差的变化与发展趋势，也用于银行间经营的比较。利差是银行利润的主要来源，而利差的敏感性或波动性，则构成了银行的风险，利差的大小及其变化决定了银行总的风险-收益状况。利差受内、外部因素的共同影响和制约，内部因素包括银行资产负债的结构、贷款的质量及偿还期、吸收存款及借入款的成本和偿还期等等。外部因素指总的经济情况，市场利率水平、区域和
7、全国范围内金融机构的竞争状况等等。西方银行运用利差的“差异分析法”（即分别分析利率、资产负债总量及其组合对利差的影响程度的方法）分析利率、资产负债总量及其组合对银行利差的影响。具体分析时，首先要假设其中两个因素不变，改变第三个因素，然后观察第三个因素对利差的影响，依此类推。除此之外，利率周期也对利差产生周期性的影响。银行的利率管理就是要根据利率的周期性变化，不断地调整资产负债结构，从而使利差最大化并保持相对稳定。（2）资产负债差额管理法。是指银行管理者根据利率变化预测，积极调整资产负债结构，扩大或缩小利率敏感性差额，从而保证银行收益的稳定或增长。银行调整资产负债结构所运用的工具主要是银行在短期
8、内有主动控制权的资产和负债，如联储资金、回购协议、大额定期存单、可变利率放款等。差额管理法诞生于20世纪70年代，是目前商业银行资产负债管理中应用广泛的管理利率风险的方法之一。差额管理法分两种：保守型，即努力使银行的利率敏感性资产和利率敏感性负债的差额接近于零，从而把利率风险降至最低限，保持银行收益的稳定。主动型，即银行根据利率预测，在利率的周期性变化中积极调整资产负债结构，扩大或缩小利率敏感性差额，从而获得更高的收益。主动型差额管理的结果不仅取决于利率变化的方向，同时也取决于未来利率的不确定程度。（3）资产负债期限管理法。这是近年来商业银行资产负债管理中运用的降低利率风险的又一种方法，包括期
9、限差额管理法和期限搭配法。“期限”是近年来金融市场上对债券保值时常用的一个概念。它是指一种有价证券的寿命或距到期日（重新订价日）的实际时间，是衡量利率风险的指标，即金融资产的现值对利率变化的敏感性反映。“期限”的概念可用于商业银行的资产负债管理中，因为银行是信用中介机构，包含了一系列的现金流入和流出，构成了银行的负债和资产。银行的净值为某资产现值与负债现值之差。由于期限能直接反映市场利率变化对银行资产和负债价值的影响程度，同时包括了价格风险和再投资风险，因此，许多专家主张在进行差额管理时，不应以资产负债的到期日作尺度，而应以资产与负债的期限作为标准，此时的差额即期限差额应等于资产的加权平均期限
10、减去负债的加权平均期限。各处就是根据预测利率的变化，不断调整银行的资产和负债的期限，以期达到理想目标。如当资产期限比负债期限长时，利率上升将导致银行净值下降，此时应缩短银行资产的期限，扩大负债的期限。期限差额管理法的原理类似于利率敏感性差额法，只是两者在具体计算上略有差异。期限差额管理法比利率敏感性差额法能够提供更多的产品，满足顾客的需要。然而，它也遇到利率敏感性差额管理的同样难题。同时，期限差额随市场利率的变化而不断变化，因而难以掌握。正因为如此，管理者往往只运用其中的一部分，即期限搭配法来消除一部分利率风险。期限搭配法又称风险免除法，是金融市场上消除利率风险常用的一种方法。它是指持有这样一
11、组有价证券，使投资者在持有这组有价证券的时期内，在再投资率和证券价格变化的情况下，投资期满时实际获得的年收益率不低于设计时的预期收益率。即如果这组证券的期限等于持有期，则此组证券就消除了利率风险。商业银行的资产负债管理同样可用期限搭配法部分地消除资产负债表中的风险。即令部分存款及资产的期限相等，则此部分资产负债表消除了利率风险，从而可以固定住某一特定的资产负债的利差。比如，15年期固定利率抵押放款，若期限为4年，则银行可发行4年期贴水大额定期存单（中间无利息支付）。这样，这部分资产和负债就不受利率变化的影响，为银行管理者进行其他决策创造了方便条件。此外，资产负债管理方法还包括期权交易法、金融期
12、货交易法和利率调换法等。 6 基于IS-LM 模型, 分别画图说明财政政策完全无效和货币政策完全无效的两种情形, 并简单说明其经济学直觉。【答案】（1） IS-LM 模型是描述产品市场和货币市场之间相互关系的理论模型。虽然财政政策和货币政策都能产生増加国民收入的效果, 但是效果大小却因IS 和LM 曲线的斜率不同而大有差别, 甚至在极端情况下没有效果。（2）当LM 曲线水平或者IS 曲线垂直的时候, 货币政策完全失效, 如图1和图2所示；而当IS 曲线水平或者LM 曲线垂直的时候, 财政政策完全失效, 如图3和图4所示。（3）可见, 虽然财政政策和货币政策都是政府进行宏观经济调控的手段, 但是由于在不同的阶段使用财政政策和货币政策的效果不同, 因此有时使用财政政策, 有时使用货币政策, 而有时两者同时使用。一、概念题Yseno搜考试作业资料考研试题
