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1、安徽省银行从业风险管理：压力测试试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、已知1号理财产品的期望收益率为20%，方差为0.04，2号理财产品的期望收益率为16%，方差为0.01，两种理财产品的协方差为0.01，则两种理财产品的相关系数为（）A0.3125B0.01C0.5D0 2、盈利能力是_。A区域管理能力和区域风险高低的最终体现B通过总资产收益率来衡量C通过贷款实际收益率来衡量D盈利能力较高，通常区域风险相对较高3、贷款风险处置中的预控性处置是指_。A在风险预警报告已经作出，而决策部门尚未采取相应措施之前，由风险预警部门和决策部门对尚未爆发的潜在
2、风险提前采取控制措施，避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响B在风险预警报告已经作出，而决策部门尚未采取相应措施之前，从内部组织管理、业务经营活动等采取措施来控制、转移和化解风险，使风险预警信号回到正常范围C商业银行对风险的类型、性质和程度进行系统详细的分析后，从内部组织管理、业务经营活动等采取措施来控制、转移和化解风险，使风险预警信号回到正常范围D商业银行对风险的类型、性质和程度进行系统、详细的分析后，由风险预警部门和决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施，避免风险继续扩大对商业银行造成不利影响 4、下列最适合购买债券型理财产品的人群是_。A年轻人B富人C白领D老年人5、以下客户收入中
3、波动性最大的是_。A一般工资收入B津贴C退休金收入D投资收益 6、按信用支付方式分类，公司信贷包括_。A贷款、承兑、保函、信用证、承诺等B人民币贷款、外汇贷款C透支、短期贷款、中期贷款、长期贷款D生产企业贷款、流通企业贷款、房地产企业贷款 7、采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，_视为到达时间。A该数据电文向该特定系统的发送时间B该数据电文进入该特定系统的时间C该数据电文向收件人任何系统发送的时间D该数据电文进入收件人任何系统的时间 8、下列关于进入壁垒的描述不正确的是_。A进入壁垒的高低是影响行业市场垄断和竞争关系的重要因素B进入壁垒高低是评估行业风险的主要因素C技术
4、革新有可能减小甚至消除专利权和版权所带来的壁垒D进入壁垒越高，企业面临的竞争风险越大 9、_数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。A内部B业务C风险D外部 10、银行一般要求个人贷款客户年龄在_A16岁以上B18(含)至65周岁(含)C18岁以上D18(含)至60周岁(含)11、第四单元 呼吸A机体与环境之间的氧和二氧化碳的气体交换过程B呼吸由外呼吸、气体在血液中的运输、内呼吸组成C生理条件下，胸膜腔均高于大气压D胸膜腔负压可以维持肺扩张、有利于静脉血和淋巴液的回流E机体在新陈代谢中需要不断的吸入氧气、排出二氧化碳 12、假设某股票一个月后的股价增长率
5、服从均值为2%、方差为 0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在_区间内的概率约为68%。A(1%，3%)B(0，4%)C(1.99%，2.01%)D(1.98%，2.02%) 13、借款人到期不归还担保贷款，商业银行依法享有的权利不包括_。A要求保证人归还贷款本金B要求保证人归还贷款利息C要求就担保物优先受偿D扣押保证人财产14、_是指具有高度相关性的一组银行产品。A产品线B产品组合C产品类型D产品项目 15、下列不属于银行市场微观环境范畴的是_。A信贷客户的信贷动机B信贷客户的分布C银行本身D竞争对手 16、假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空
6、头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为_。A150B110C40D260 17、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是。A：流动性比例=流动性资产余额流动性负债余额l00B：人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C：核心负债比率不得低于60D：流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额E：重组 18、银行市场细分策略，即通过市场细分选择目标市场的具体对策，_是指银行把某种产品的总市场按照一定标准细分为若干个子市场后，从中选择一个子市场作为目标市场，针对这一目标市场，只设计一种营销组合，集中人力、物力和财力投入到这一
7、目标市场。A集中策略B差异性策略C钉住策略D分散化策略 19、劳动力人口是指_。A年龄在18周岁以上的人的全体B年龄在18周岁以上具有劳动能力的人的全体C年龄在16周岁以上的人的全体D年龄在16周岁以上具有劳动能力的人的全体 20、上海黄金交易所_会员可进行自营和代理业务及批准的其他业务。A综合类B金融类C自营类D做市商 21、下列关于我国金融债的说法，不正确的是_。A金融债是在银行间市场上发行的B金融债专指我国商业银行发行的债券C银行可以通过发行金融债获得资金D金融债可以成为银行主动负债的工具 22、风险预警程序不包括_。A风险分析B后评价C风险处置D贷款卡查询23、外汇市场最大的特点是_。
8、A期限短B金额大C空间统一性和时间连续性D流动性强 24、与审慎的会计准则相抵触。A：历史成本法B：市场价值法C：净现值法D：合理价值法E：著作权25、在下列各项年金中，只有现值没有终值的年金是_。A普通年金B即付年金C永续年金D先付年金二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、银行公司信贷营销领导对整个银行公司信贷营销组织来说，要发挥_的作用。A指挥作用B激励作用C协调作用D沟通作用E控制作用 2、备用信用证主要分为。A：可撤销的备用信用证B：不可撤销的备用信用证C：可转让的备用信
9、用证D：对开的备用信用证E：循环备用信用证3、未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行的_会受到处罚。A个人B单位C单位直接负责的主管人员D单位的所有工作人员E监管人员 4、下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有_。A考虑了“肥尾”现象B不能度量非线性金融工具的风险C通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D风险度量的结果受制于历史周期的长度E在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重5、贷款担保是信贷资产风险管理的一种方法，它可以减少银行对借款企业违约的担心，使贷款的偿还有了双重保证，把借款企业不还贷的风险转移给了_。A银行B债权人C债务人D第三者 6、关于
10、操作风险报告的说法，正确的是_。A不能使用外部人员撰写的报告B除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层C内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理D业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门 7、银团贷款的_是指经借款人同意、发起组织银团、负责分销银团贷款份额的银行。A参加行B联席行C牵头行D代理行 8、下列属于商业银行面临的战略风险的是（）。A产业风险B操作风险C品牌风险D市场风险E客户风险 9、证券公司接受客户的委托买卖证券时，_。A不得向客户保证交易收益或者允诺赔偿客户投资损失B应当妥善保管客户的有关资料C不得在批准的营业场所之外接受客户委托和进行清算交割D可以接受
11、客户的全权委托买卖证券E可以用客户的资金私自买卖 10、个人征信系统中要记录信用卡最近_个月每月的还款状态。A6B12C18D2411、可撤销的合同的类型有（）。A损害社会公共利益的合同B显失公平的合同C因重大误解订立的合同D因胁迫而订立的合同E因欺诈而订立的合同 12、理财产品的销售管理的内容包括_。A商业银行应先调查客户的财产状况、投资经验、投资目的以及相关风险的认知和承受能力，评估客户是否适合购买所推介的产品，将评估意见告知客户双方签字B客户评估报告认为某一客户不适宜购买某一产品时，但客户坚持要求购买的，商业银行应尊重客户意愿，无须列明商业银行的意见C商业银行应主动向未进行过衍生金融产品
12、交易的客户推荐销售此类产品D商业银行应向有意购买产品的客户当面说明有关产品的投资风险和风险管理的基本常识E商业银行应用通俗易懂的语言说明相关产品的投资风险，配以必要的示例，说明最有利的投资情形 13、以下关于个人活期存款的说法正确的是_。A客户可以随时支取B现实中通常1元起存C只能通过银行柜面存取D分为整存零取和零存整取E按季度结息14、个人征信系统的特殊信息不包括_。A破产纪录B信用卡最近24个月每个月的还款状态记录C信用报告查询信息D与个人经济生活相关的法院判决 15、由于汇率非预期变动引起商业银行未来现金流量变化，直接影响商业银行整体价值变动的风险是_。A交易风险B折算风险C经济风险D市
13、场风险 16、房地产投资者以所购买的房地产为抵押，借入相当于其购买成本的绝大部分款项。这被称为房地产投资的（）。A价值升值效应B财务杠杆效应C现金流和税收效应D风险效应 17、下列选项中，直接销售渠道的好处是_。A无须自找客源B应收账款较多C资金投入少D贴近市场 18、我国金融市场开放度提高的表现是_。A引进外资金融机构数量快速增加B开展业务的地域范围和业务对象不断扩大C成立多家合资证券公司D我国银行积极参与国际市场竞争E我国新的金融工具如外汇掉期交易、权证等不断出现 19、对于存款业务的法律规定，下列说法错误的是_。A企业法人的名称中使用“银行”字样须经国务院监督管理机构批准B企业法人可以根
14、据经营融资需要从事吸收公众存款行为C商业银行不得违反规定低息揽储D商业银行不得拒绝支付定期存款人本金和利息 20、目前银行代理的保险产品大多具有_的特点。A设计比较简单B设计比较复杂C标准化程度比较高D个性化程度比较高E在提供一定保障的同时兼有储存的投资功能 21、商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日起_内予以处分。A3个月B6个月C2年D1年 22、我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是（）。A个人住宅抵押贷款B个人零售贷款C循环零售贷款D以上都不对23、明显不列入交易账户的头寸一般包括_。A为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸B商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融千具头寸C向客
